2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一
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- 第6页：判断题
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一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产 为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
A．5．00％
B．4．00％
C．3．33％
D．3．00％
2．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。
A ．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
3．（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A ．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
4．企业购买远期利率协议的目的是（ ）。
A ．锁定未来放款成本
B．锁定未来借款成本
C．减少货币头寸
D．对冲未来外汇风险
5．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A ．流动性
B．操作
C．法律
D．战略
6．正态分布的图形特征是（ ）。
A ．左高右低
B．中间高，两边低，左右对称
C．右高左低
D．中间低，两边高，左右对称
7．银行贷款利率或产品定价应覆盖（ ）。
A ．预期损失
B．非预期损失
C．极端损失
D．违约损失
8．在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（ ）。
A ．过分依赖于外部评级
B．没有考虑到不同资产间的相关性
C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
9．假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用 短边法计算的总敞口头寸为（ ）。
A ．150
B．110
C．40
D．260
10．贷款组合的信用风险包括（ ）。
A ．系统性风险
B．非系统性风险
C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D．政治风险
11．以下关于久期的论述正确的是（ ）。
A ．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
12．下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。
A ．高管欺诈属于可降低的风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
C．火灾和抢劫属于可规避的风险
D．改变市场定位属于可规避风险
13．（ ）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A ．流动性比率或指标法
B．现金流分析法
C．缺口分析法
D．久期分析法
14．下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（ ）。
A ．期货
B。期权
C．货币互换
D．远期
15．利率期限结构变化风险也称为（ ）。
A ．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
16．以下关于期权的论述错误的是（ ）。
A ．期权价值由时问价值和内在价值组成
B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值
C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
17．即期外汇交易的作用不包括（ ）。
A ．可以满足客户对不同货币的需求
B。可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C． 可以用来套期保值
D．可以用于外汇投机
18．（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A ．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
19．预期损失率的计算公式是（ ）。
A ．预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％
B．预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％
C．预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％
D．预期损失率=预期损失／资产总额×100％
20．在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A ．A 1tman的Z计分模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
21．法律风险与外部合规风险之间的关系是（ ）。
A ．外部合规风险包括法律风险
B．两者产生的风险相同
C.两者有关联但又有区别
D．两者产生的原因相同
22．外部评级主要依靠（ ）。
A ．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析结合
D．以上都不对
23．柜台业务操作风险控制要点不包括（ ）。
A .完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过 制度规范来防范操作风险
B．严格执行各项柜台业务规定
C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
24．金融资产的市场价值是指（ ）。 ，
A ．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
25．下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。
A ．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
26.（ ）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
A .董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．风险管理总监
27．下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A ．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％
B．预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％
C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／贷款类资产总额×100％
D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额／贷款类资产总额
28.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
A ．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
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31．某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（ ）。
A ．140
B．150
C．120
D．230
32．正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。
A ．68％
B．95％
C．32％
D．50％
33．下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。
A ．必须具备高度独立性
B．具有完全的风险管理策略执行权
C．风险管理部门又称风险管理委员会
D．核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
34．下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。
A ．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
35．某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在
CA M—E1S综合评级中，该银行应属于（ ）。
A ．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级
36．下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
A ．流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B．流动性比例不得低于25％
C．核心负债比率不得低于60％
D．人民币超额准备金率不得低于5％
37．下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A ．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大
38．某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年初所有者权益为40亿元 人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。
A ．3．33％
B．3．86％
C．4．72％
D．5．05％
39．下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。
A ．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理
C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
40．商业银行的核心竞争力是（ ）。
A ．吸存放贷
B．支付中介
C．货币创造
D．风险管理
41．风险管理评级是对银行风险管理系统，即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。
A ．发现、计算、监管和防范风险
B．识别、计量、监测和控制风险
C．发现、计量、监管和控制风险
D．识别、计算、监测和防范风险
42．下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A ．即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B．等于表内的即期负债减去即期资产
C．不包括变化较小的结构性资产或负债
D．不包括未到交割日的现货合约
43．远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
A ．即期汇率
B．两种货币之间的利率差
C．期限
D．交易金额
44．对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。
A ．止损限额
B．特殊限额
C．风险限额
D．交易限额
45．可能影响商业银行声誉的事件不包括（ ）。
A ．流动性恶化
B．出现重大操作失误
C．国家监管政策变化
D．由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
46．在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。
A ．息税前利润／总资产
B．销售额／总资产
C．留存收益／总资产
D．股票市场价值／债务账面价值
47．采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风 险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（ ）。
A ．13．33％
B．16．67％
C．30．O0％
D．83．33％
48．下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
A ．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
49．以下关于贷款转让的论述，正确的是（ ）。
A ．单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B．组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C．应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D．以上都正确
50．《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。
A ．交易账户中的利率风险和股票风险
B．交易对手的违约风险
C．全部的外汇风险
D．全部的商品风险
51．某银行2008年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额 为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为（ ）。
A ．1．33％
B．2．33％
C．3．00％
D．3．67％
52．假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略 中，最适合理性投资者的是（ ）。
A ．买入距到期日还有半年的债券
B．卖出永久债券
C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
53．商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。
A ．市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR
D．市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)
54．如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。
A ．-1
B．1
C．-0．1
D．0．1
55．根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。
A ．操作风险
B．战略风险
C．国家风险
D．信用风险
56．如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果 年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行 资产价值的变化为（ ）。
A ．资产价值减少27．8亿元
B．资产价值增加27．8亿元
C．资产价值减少14．8亿元
D．资产价值增加14．8亿元
57．由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
A ．声誉风险
B．市场风险
C．战略风险
D．国家风险
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61．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
A ．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性
62．下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。
A ．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
63．某银行2008年的资本为1 000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配 中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。
A ．5
B．45
C．50
D．55
64．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
A ．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
65．风险水平类指标不包括（ ）。
A ．信用风险指标
B．操作风险指标
C．关注类贷款迁徙率
D．流动性风险指标
66．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
A ．统计模型具有明显的经济意义
B．统计模型的估计与使用相对比较简单
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
67．商业银行有效风险管理的基石是（ ）。
A ．风险管理部门工作人员的尽职尽责
B．强大的技术支持
C．高级管理层的支持与承诺
D．外部监督者的有效监督
68．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（ ） 中的较高者。
A ．0．1％
B．0．01％
C．0．3％
D．0．03％
69．经济资本配置的（ ）法通常用于指定市场风险管理战略计划。
A ．自上而下
B．自下而上
C．综合
D．分解
70．关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品 线?（ ）
A ．5类
B．6类
C．7类
D．8类
71．国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（ ）。
A ．它是基于会计核算的划分
B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时问和数量，以及在账 户之间变动、终止的量化标准
C．直接面对风险管理的各项要求
D．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
72．下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。
A ．相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．百分比收益率衡量了绝对收益
73．一家银行出售信用违约互换时，将会（ ）。
I．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付
A ．I、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．仅有I
D．仅有Ⅳ
74．下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（ ）。
A ．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D．对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
75．商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（ ）。
A ．可规避的操作风险
B．可降低的操作风险
C．可缓释的操作风险
D．应承担的操作风险
76．风险评级的程序是（ ）。
A ．制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案
B．收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案
C．制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果
D．整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
77．资产证券化的作用在于（ ）。
A ．提高商业银行资产的流动性
B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C．资产证券化是一种风险转移的风险管理方法
D．以上都正确
78．我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
A ．信息系统升级换代
B．合规问题
C．员工的知识或技能培养
D．公司治理结构的完善
79．下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（ ）。
A ．构造方式多种多样
B．交易灵活便捷
C．通常只能消除部分市场风险
D．不会产生新的交易对方信用风险
80．下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
A ．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
81．对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（ ）。
A ．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法
82．（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A ．识别风险
B．制作风险清单
C．感知风险
D．分析风险
83．影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A ．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．宏观经济因素
84．下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（ ）。
A ．信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时 间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
85．下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。
A ．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
86．下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A ．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
87．商业银行的整体风险控制环境不包括（ ）。
A ．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
88．以下不是缺口分析的局限性的一项是（ ）。
A ．忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B．只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化
C．当利率的变动大于1％时，结果不准确
D．不能反映利率变动对非利息收入的影响
89．（ ）通常被看做是核心存款的重要组成部分。
A ．零售存款
B．公司存款
C．机构存款
D．大额存款
90．下列属于战略风险识别中观层面内容的是（ ）。
A ．进入或退出市场的�