2012年期货投资分析同步练习:第六章统计分析
一、单项选择题(在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．德尔非法是一种（ ）分析方法。
A．定性
B．定量
C．介于定性与定量之间
D．计算
【答案】C
2．在期货分析实践中应用最广泛的统计分析方法是（ ）。
A．德尔非法
B．回归分析法
C．时间序列法
D．组合模型分析法
【答案】B
3．为了测定变量之间关系的密切程度，应进行（ ）。
A．结构分析
B．比较分析
C．相关分析
D．回归分析
【答案】C
4．马科维茨的投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化程度（ ）。
A．越好
B．越差
C．越难确定
D．越应引起关注
【答案】A
5．相关关系按变量之间相互关系的方向分为（ ）。
A．单相关、复相关和偏相关
B．完全相关、不完全相关和不相关
C．线性相关和非线性相关
D．正相关和负相关
【答案】D
6．相关关系按变量之间相互关系的表现形式分为（ ）。
A．单相关、复相关和偏相关
B．完全相关、不完全相关和不相关
C．线性相关和非线性相关
D．正相关和负相关
【答案】 C
7．相关关系按变量之间相关的程度分为（ ）。
A．单相关、复相关和偏相关
B．完全相关、不完全相关和不相关
C.线性相关和非线性相关
D．正相关和负相关
【答案】B
8．相关关系按变量多少分为（ ）。
A．单相关、复相关
B．完全相关、不完全相关和不相关
C．线性相关和非线性相关
D．正相关和负相关
【答案】A
9．假设某彩电的市场需求只与消费者的收入水平和彩电的价格水平有关。则在假定消费者的收入水平不变的条件下，某彩电的市场需求与其价格水平的相关关系就是一种（ ）。
A．单相关
B．复相关
C．偏相关
D．函数关系
【答案】C
【解析】在一个变量与两个或两个以上的变量相关的条件下，假定其他变量不变，只研究其中两个变量的相关关系称为偏相关。
10．单相关也叫简单相关，所涉及变量的个数为（ ）。
A．一个
B．两个
C．三个
D．多个
【答案】B
【解析】一个自变量，一个因变量。
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11．进行相关分析，要求相关的两个变量（ ）。
A．都是随机的
B．都不是随机的
C．随机或不随机均可
D．一个是随机的，一个不是随机的
【答案】A
【解析】注意这一点与回归分析是不一样的。
12．相关系数（ ）。
A．适用于单相关
B．适用于复相关
C．既适用于单相关，也适用于复相关
D．上述两者都不适用
【答案】A
【解析】相关系数只是针对一元线性回归模型而言的。
13．利率与股指期货价格呈现（ ）。
A．正相关关系
B．负相关关系
C．弱相关关系
D．零相关关系
【答案】B
【解析】利率提高，股指期货价格通常下跌。
14．如果一家银行的存款期限大于贷款期限，则其收益与市场利率呈（ ）。
A．弱相关关系
B．强相关关系
C．负相关关系
D．正相关关系
【答案】C
【解析】市场利率越高，支付的利息越多，收益越少。
15．在散点图中，点散布在从（ ）的区域，对于两个变量的这种相关关系，我们将它称为正相关。
A．左上角到右下角
B．左上角到右上角
C．左下角到右上角
D．左下角到右下角
【答案】C
16．有关线性回归的说法，不正确的是（ ）。
A．相关关系的两个变量是非确定关系
B．散点图能直观地反映数据的相关程度
C．回归直线最能代表线性相关的两个变量之间的关系
D．散点图中的点越集中，两个变量的相关性越强
【答案】D
【解析】不是看点是否集中，而是看点的分布是否有规律。
17．对于散点图下列说法中正确一个是（ ）。
A．通过散点图一定可以看出变量之间的变化规律
B．通过散点图一定不可以看出变量之间的变化规律
C．通过散点图可以看出正相关与负相关有明显区别
D．通过散点图看不出正相关与负相关有什么区别
【答案】C
18．相关系数的绝对值为1时，表明两个变量间存在着（ ）。
A．正相关关系
B．负相关关系
C．完全线性相关关系
D．不完全线性相关关系
【答案】C
19．两个变量间的线性相关关系愈不密切，相关系数r值就愈接近（ ）。
A．－1
B．＋1
C．0
D．－1或＋1
【答案】C
20．相关系数的值越接近一1，表明两个变量间（ ）。
A．正线性相关关系越弱
B．负线性相关关系越强
C．线性相关关系越弱
D．线性相关关系越强
【答案】B
21．根据判断，下面的相关系数值哪一个是错误的（ ）。
A．1.25
B．-0.86
C．0.78
D．0
【答案】A
【解析】相关系数值在－1－1之间。
22．下面关于相关系数的陈述中哪一个是错误的（ ）。
A．数值越大说明两个变量之间的关系越强，数值越小说明两个变量之间的关系越弱
B．仅仅是两个变量之间线性关系的一个度量，不能直接用于描述非线性关系
C．只是两个变量之间线性关系的一个度量，不一定意味着两个变量之间存在因果关系
D．绝对值不会大于1
【答案】A
【解析】应该是数值的绝对值。
23．对于变量x，y，计算得r=－0.01，则对x，y的相关性强弱为（ ）。
A．相关性很强
B．相关性较弱
C．相关性一般
D．不相关
【答案】D
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二、多项选择题(在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内)
1．市场中性策略是通过构建（ ）来追求绝对收益。
A．没有风险暴露的期货与期权组合
B．没有风险暴露的多空组合
C．无贝塔风险的多空组合
D．多空头寸严格匹配的对冲组合
【答案】BCD
2．以下场合需要应用大量的统计分析方法（ ）。
A．期货进场时机选择
B．金融投资组合的构建
C．金融投资中的风险管理
D．金融投资标的物的选择
【答案】ABCD
3．采用统计分析方法预测期货价格的具体方法有（ ）。
A．德尔非法
B．回归分析法
C．时间序列法
D．神经网络分析法
【答案】ABCD
4．时间序列分析法的特点是（ ）。
A．采用历史数据去寻找价格随时间发展的轨迹
B．根据过去的发展规律来预测价格未来的发展状况
C．是一种定性分析方法
D．主要研究价格的趋势变动和周期变动
【答案】ABD
【解析】时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行。
5．相关关系按相关的影响因素多少不同可分（ ）。
A．单相关
B．复相关
C．线性相关
D．非线性相关
【答案】AB
6．在下列相关关系中，属于负相关关系的有（ ）。
A．居民收入与消费支出
B．物价水平与居民生活水平
C．城市环保投入与环境污染指标
D．商品广告费与销售额
【答案】BC
7．直线相关分析的特点有（ ）。
A．两变量不是对等的
B．两变量只能算出一个相关系数
C．相关系数有正负号
D．两变量都是随机的
【答案】BCD
8．下列现象具有相关关系的有（ ）。
A．降雨量与农作物产量
B．单位产品成本与劳动生产率
C．人口自然增长率与农业贷款
D．利息收入与存款利率
【答案】AD
9．从变量之间相互关系的表现形式看，相关关系可以分为（ ）。
A．正相关和负相关
B．不相关和完全相关
C．直线相关
D．曲线相关
【答案】 CD
10．相关关系与函数关系的区别在于（ ）。
A．函数关系表现的是变量间严格的确定性的数量关系
B．相关关系表现的是变量间严格的确定性的数量关系
C．函数强调数量上的一一对应的关系
D．相关关系只能说明变量间有数量上的变化关系，而无严格的数值对应关系
E．相关关系是指存在于现象之间的一种非确定性的数量关系
【答案】ACDE
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11．如果两变量间的相关关系是一个变量由小变大，另一个变量也相应由小变大，则这两个变量是（ ）。
A．正相关关系
B．负相关关系
C．完全相关关系
D．不完全相关关系
【答案】AC
12．一元线性回归分析的特点有（ ）。
A．两个变量是非对等关系
B．可求出两个回归方程
C．利用一元回归方程，两个变量可以互相推算
D．自变量是非随机的，因变量是随机的
【答案】ACD
【解析】回归方程要求自变量是给定数值，因变量是随机变量。
14．研究相关关系的直观工具包括（ ）。
A．散点图
B．直方图
C．相关表
D．相关图
【答案】ACD
15．若r=-1，表明x与y之间为（ ）。
A．完全负相关关系
B．函数关系
C．正相关关系
D．完全正相关关系
【答案】AB
16．回归分析和相关分析之间的关系是（ ）。
A．具有共同的研究方法
B．具有共同的研究对象
C．回归分析需要依靠相关分析来表明现象数量变化的相关程度
D．相关分析需要依靠回归分析来表明现象数量相关的具体形式
【答案】BCD
17．在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（ ）(假设不考虑系统风险)。
A．如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B．如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C．如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D．两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
【答案】BC
【解析】如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以A是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也越小，所以D是错误的。
18．在直线相关和回归分析中（ ）。
A．据同一资料，相关系数只能计算一个
B．据同一资料，相关系数可以计算两个
C．据同一资料，回归方程只能配合一个
D．据同一资料，回归方程随自变量与因变量的确定不同，可能配合两个
【答案】 AD
19．在直线回归方程中（ ）。
A．在两个变量中须确定自变量和因变量
B．回归系数只能取正值
C．要求两个变量都是随机变量
D．要求因变量是随机的，自变量是给定的
【答案】AD
20．相关系数与回归系数（ ）。
A．回归系数大于零，则相关系数大于零，回归系数小于零，则相关系数小于零
B．回归系数等于零，则相关系数等于零
C．回归系数大于零，则相关系数小于零
D．回归系数小于零，则相关系数大于零
【答案】AB
21．收入水平与受教育程度之间的相关系数r为0.6314，这种相关属于（ ）。
A．单相关
B．高度相关
C．正相关
D．显著相关
【答案】ACD
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三、判断是非题(正确的用√表示，错误的用×表示)
1．投资商品期货的择时问题一般不涉及大量的统计分析方法。（ ）
【答案】×
2．德尔非法因在及时性和准确性方面有缺陷而在价格预测中很少使用。（ ）
【答案】√
3．当影响因素为多个时，回归分析方法只有多元线性回归模型可用。（ ）
【答案】 ×
【解析】还有多元非线性回归模型可用。
4．相关关系是指变量之间存在的某种确定性依存关系。（ ）
【答案】×
【解析】是指变量之间存在不确定性依存关系。函数关系才是变量之间确定的依存关系。
5．相关关系说明两个变量在数量上的关系，表明它们之间有因果关系。（ ）
【答案】 ×
【解析】相关关系不表明变量之间有因果关系，但相关关系却为进一步 探求因果关系提供重要线索。
6．函数关系是相关关系的一个特例。（ ）
【答案】√
【解析】函数关系可看成是完全相关。
7．若变量X的值增加时，变量Y的值也增加，说明X与Y之间存在正相关关系；若变量X的值减少时，Y变量的值也减少，说明X与Y之间存在负相关关系。（ ）
【答案】√
8．正相关是指两个变量之间的变动方向都是上升的。（ ）
【答案】×
【解析】也可以都是下降的。
9．负相关是指两个变量变化趋势相反，一个上升，而另一个下降。（ ）
【答案】 √
10．相关系数是测定变量之间相关密切程度的唯一方法。（ ）
【答案】×
【解析】还有诸如散点图法等方法。
11．回归分析和相关分析一样，分析的两个变量都一定是随机变量。( )
【答案】×
【解析】回归分析中的自变量的取值是固定的，即非随机的。这一点与相关分析是不同的。
12．回归分析是指对相关现象的关系转变为函数关系，并建立变量关系的数学表达式，来研究变量之间数量变动关系的统计分析方法。（ ）
【答案】√
13．相关的两个变量只能计算出一个相关系数。（ ）
【答案】√
14．计算回归方程时，要求因变量是随机的，而自变量不是随机的，是给定的数值。（ ）
【答案】√
15．一种回归直线只能作一种推算，不能反过来进行另一种推算。（ ）
【答案】√
【解析】x对y的关系是一种方程，而y对x的关系可能又是另一种方程。
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