2009年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案
2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
时间：120分钟
一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分．共45分)
1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
2．商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。
A．因果关系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
3．战略风险的类型不包括( )。
A．产业风险
B．技术风险
C．竞争对手风险
D．信用风险
4．《金融违法行为处罚办法》属于( )。
A．法律
B．行政法规
C．金融规章制度
D．商业银行监管相关指引
5．20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯威茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D．罗斯提出套利定价理论
6．银行风险管理的流程是( )。
A．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
7．某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。
A．声誉风险、市场风险和操作风险
B．信用风险、市场风险和战略风险
C．市场风险、战略风险和操作风险
D．信用风险、声誉风险和战略风险
8．下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。
A．未分配利润
B．重估储备
C．盈余公积
D．公开储备
9．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。
A．高级计量法
B．基本指标法
C．内部评级法
D．内部模型法
10．下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。
A．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
B．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
D．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化
11．当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( )。
A．该类型贷款的预期损失为0
B．该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C．追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D．该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥
12．商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是
0．8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
A．925．47万元
B．960．26万元
C．957．57万元
D．985．62万元
13．下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。
A．为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C．交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D．交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
14．企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。
A．风险价值
B．缺口
C．敏感性资产
D．敞口
15．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A．置信水平采用95%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每6个月更新一次数据
16．系统缺陷造成的风险不包括( )。
A．数据/信息质量
B．违反系统安全规定
C．系统设计/开发
D．系统报告
1 7．( )是RAROC基础的重要组成部分。
A．风险管理信息系统
B．对现场经理传递信息的合适的激励
C．为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D．能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
18．下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计人附属资本
19．认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。
A．利益冲突论
B．债权保护论
C．银行风险论
D．公共性质论
20．《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的( )内容的披露做了非常详细的规定。
A．中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款
B．中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款
C．贷款总额、逾期贷款、呆账贷款
D．贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款
21．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。
A．久期缺口
B．现金缺口
C．融资缺口
D．信贷缺口
22．在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( )。
A．20%
B．40%
C．60%
D．80%
23．假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( )。
A．20%
B．80%
C．100%
D．120%
24．战略风险管理流程中，下列( )活动是在确定风险管理方案之后执行的。
A．制定战略实施方案
B．识别战略风险要素
C．定期自我评估风险管理的效果
D．明确战略发展目标
25．某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。
A．将该笔贷款期限延长半年
B．给予企业10%的利率优惠
C．允许企业贷款到期后一次性还本付息
D．要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
26．假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6．5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比( )。
A．卖出一份看跌期权
B．卖出一份看涨期权
C．买人一份看跌期权
D．买入一份看涨期权
27．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。
A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
28．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是( )。
A．风险资本回报率
B．风险资产回报率
C．风险调整资产回报率
D．风险调整资产收益率
29．下列关于资本的说法，正确的是( )。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
30．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
31．根据ERM框架，三个维度分别是指( )。
A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
32．( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A．随机模型
B．计量模型
C．资本模型
D．因果分析模型
33．真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。
A．长期贷款
B．消费者贷款
C．短期自偿性贷款
D．房地产贷款
34．风险文化的精神核心是( )。
A．风险管理策略
B．风险管理理念
C．公司治理结构
D．内部控制系统
35．风险识别包括( )环节。
A．感知风险和分析风险
B．计量风险和分析风险
C．计量风险和感知风险
D．感知风险和检测风险
36．商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
A．失误树分析方法
B．资产财务状况分析法
C．制作风险清单
D．情景分析法
37．激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。
A．商业银行的技术水平
B．商业银行的业务创新水平
C．商业银行的风险管理水平
D、商业银行的盈利能力和业务发展空间
38．风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。
A．收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
B．显示总体组合和各个子组合的风险状况
C．讨论各种流程和措施的有效性
D．报告重要单笔业务头寸的风险状况
39．( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A．监事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．风险管理部门
40．风险识别的主要方法不包括( )。
A．失误树分析法
B．专家调查列举法
C．专家预测法
D．分解分析法
41．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格( )。
A．保持不变
B．下降
C．上升
D．无法判断
42．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )
A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．不良贷款迁徙率指标
43．假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A．10
B．3
C．2
D．1
44．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为( )。
A．3．00%
B．3．63%
C．4．00%
D．4．75%
45．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
A．0．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%
46．按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
47．参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。
A．申请评分
B．行为评分
C．信用局评分
D．利润评分
48．某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。
A．7．0%
B．8．0%
C．9．8%
D．9．0%
49．某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。
A．25．0%
B．50．0%
C．75．0%
D．100．0%
50．在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。
A．白色预警法
B．红色预警法
C．黑色预警法
D．蓝色预警法
51．巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。
A．外部监管
B．员工培训
C．内部控制
D．职责分工
52．在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。
A．余额2250万元
B．余额1000万元
C．余额3250万元
D．缺口1000万元
53．假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A．5．00%
B．6．00%
C．7．O0%
D．8．00%
54．最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
64．商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。
A．1万元
B．2万元
C．4万元
D．8万元
65．相比较而言，下列( )最容易引发操作风险。
A．柜台业务
B．法人信贷业务
C．个人信贷业务
D．资金交易业务
66．《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
67．下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。
A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风
险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
68．( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
A．关键指标法
B．自我评估法
C．内部评估法
D．系统分析法
69．核心存款比例等于( )。
A．核心存款/总资产
B．核心存款/贷款总额
C．贷款总额/核心存款
D．贷款总额/总资产
70．内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。
A．金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B．金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C．应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D．商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品
71．( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划
72．在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。
A．15%
B．25%
C．35%
D．45%
73．商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A．利率
B．物价指数
C．宏观经济政策
D．突发性因素
74．以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
A．流动性风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
75．以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．贷款总额与核心存款的比率
D．贷款总额与总资产的比率
76．银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是( )、
A．FP高于EP
B．FP低于EP
C．FP等于EP
D．无特定关系
77．关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。
A．危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
D．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
78．( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A．法律风险管理
B．战略风险管理
C．合规风险管理
D．国家风险管理
79．( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。
A．采取平等原则对待所有风险
B．采用精确的定量分析方法
C．按照风险大小，采取抓大放小的原则
D．推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
80．下列( )不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。
A．回应监管批评
B．诉讼应答策略
C．业务中断/灾难恢复计划
D．解决客户对日常业务的投诉
81．( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
82．商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。
A．准确预测未来风险事件
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．风险是无法避免的
D．如果对