银行从业资格考试《风险管理》历年真题精选(1)

1.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【　A　】。
A.第一笔
B.第二笔
C.相等
D.无法确定
2. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【　C　】。
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
3.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【　A　】。
A.违约时的债务账面价值
B.违约时债务的市场价值
C.以上任何一种都可以
D.以上都不对
4.CreditMetrics模型本质上是一个：【　A　】。
A.VaR模型
B.信用评分模型
C.线性回归模型
D.以上都不是
5.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】
A.商业银行资产的外部评级结果
B.商业银行自身健全和完备的内部评级
C.A和B相结合
D.以上都不是
6.贷款组合的信用风险包括【　C　】。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
7.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【　B　】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
8.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【　A　】。
A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本
B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本
C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本
D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本
9. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
10.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【　A　】。
A.第一种方案
B.第二种方案
C.两种方案计算出来的风险价值一样大
D.无法确定

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