2006年证券从业资格统一考试投资基金试题-证券从业资格考试

一、单选择题项。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入空格内。(共70小题,每小题0．5分)

1．基金托管人应以（　　 ）开立基金的资金账户。
A．基金名义
B．托管人名义
C．基金管理人名义
D．管理人和基金联名的方式

2．我国封闭式基金的发行期限为自该基金批准之日起（　　 ）内。
A．一个月
B．二个月
C．三个月
D．四个月

3．根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，基金管理人应当自开放式基金设立申请获得批准之日起（　　 ）个月内进行设立募集。
A． 9
B． 6
C． 3
D． 1

4．基金清算费用从（　　 ）中支付．
A．基金资产
B．托管费用
C． 管理费用
D．发起人资产

5．基金经（　　 ）表决通过可以终止。
A． 基金发起人大会
B．基金持有人大会
C． 基金管理人大会
D．基金托管人大会

6．证券投资基金托管费按（　　 ）的一定比例计提。
A． 基金资产总值
B．基金资产净值
C．基金发行规模
D．基金投资规模

7．下列关于伞型基金不正确的说法是（　　 ）。
A． 伞型基金只适用于封闭式基金
B．伞型基金只有一份总的招募说明书
C．可以方便投资者转换
D．伞型基金的各子基金独立进行投资

8．基金的后端收费是指在赎回时收取（　　 ）。
A． 申购费
B．赎回费
C．管理费
D．托管费

9．根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，我国开放式基金的赎同费率不超过赎回金额的（ )
A．4%
B．3%
C．2%
D．1%

10． 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（　　 ）。
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处．APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D．APT建立在"一价原理" 的基础上

11． 关于套利,以下叙述确的是 （　　 ）。
A．只要一项资产能够以不同的价格在两个市场进行交易,则存在套利机会
B．套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态
C． 套利机会可以长久地存在下去
D． 套利只存在单一资产上

12．在实际 市场条件之下,通过适时改变长期配置的资产权以增加基金投资组合的获利机会,反映了基金的（　　 ）。
A． 战略性资产配置决策
B．战术性资产配置决策
C． 积极型股票投资策略
D．消极型投票投资策略

5．基金财务会计报告分为（　　 ）财务会计报告。  
A．年度    
B．半年度  
C． 月度   
D．每日   

6．上市公告书要报送（　　 ）备案  
A．中国证监会 
B．证券业协会  
C．基金业协会 
D．上市的证券交易所  

7．以下对外资参股基金管理公司的叙述，正确是35．基金信息披露义务人包括（　　 ）。  
A． 外资参股基金管理公司只能由境外股东与境内股东共同出资设立基金管理公司   
B．境外股东在最近一年未受到过当地监管机构和司法机关的重大处罚  
C．境外股东的实收资本不少于3亿元人民币的等值自由兑换货币   
D．境外股东在外资参股基金管理公司的持股比例累计不得超过33%;在我国加入WTO后3年内，该比例不超过49%  

8．在我国，基金主要发起人为按照国家有关规定设立的以下机构（　　 ）。  
A．基金管理公司    
B．证券公司  
C． 财务公司       
D．信托投资公司  

9．以下对基金管理公司分支机构的叙述正确是（　　 ）。  
A．基金管理公司的办事处可以从事基金产品开发、推销及公司授权的、经营范围内其他业务   
B．基金管理公司设立办事处，须报中国证监会备案  
C． 基金管理公司的分支机构不得以合资、合作方式设立   
D．基金管理公司的办事处不需要承担法律责任，但分公司需要承担法律责任  

10．基金管理公司应当确保基金销售宣传的内容真实、准确，并符合下列规定（　　 ）。  
A．不得引用基金的过往业绩   
B．须提醒投资人仔细阅读基金销售文件  
C．基金的销售宣传内容必须含有明确的风险提示和敬示文字   
D．中国证监会对基金的核准表示中国证监会对基金风险和收益的实质性判断和推荐   

11．以下关于APT的描述,正确的是（　　 ）。  
A．APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些   
B．APT理论建立在"一价原理"上  
C．在 APT 的理论架构下,市场组合为一效率组合   
D．APT的假设条件与资本资产定价模型相同  

12．资产配置的基本方法通常包括（　　 ）。  
A． 买入并持有法     
B．恒定混合法  
C．历史数据分析法    
D．情景综合分析法   

13．资产配置的买入并持有策略的特征包括（　　 ）。  
A．在市场变动时 ,不采取行动   
B．支付模式为直线  
C．在熊市时较为有利           
D．对市场流动性要求小

三．判断题(共70小题,每小题0．5分)

1．基金的设立申请获得中国证监会核准前,不得以任何形式宣传和销售该基金。（ ）
2．托管人报酬应按照基金合同和招募说明书规定的方法和标准计提。（ ）
3．对于估值日无交易的证券,可不对其估值。（ ）
4．基金的全体发起人必须保证招募说明书不得含有虚假内容\误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别责任。（ ）
5．基金管理人应遵守<<证券投资基金信息披露指引>>和基金上市的证券交易所关于信息披露的规定。如果两者有冲突,以前者为准。（ ）
6．在资本资产定价模型中,资本市场线是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线。（ ）
7．行为金融理论认为,投资者进行投资决策时,存在过分自信\重视当前的事物\按心理"盈亏 "而不是按实际得失操作以及彼此相互影响等心理因素的影响,使得证券价格的变化偏离现代金融理论和有效市场理论的推断。（ ）
8．如果证券价格充分且快速反应所有公开及未公开信息,则该市场符合强势有效市场假说。（ ）
9．根据风险分散原理,如果投资组合中成份证券之间完全正相关,则不会产生分散风险的效果。（ ）
10．投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。（ ）
11．债券的提前赎回期对债券投资者有利,因此投资者可能要求一个较低的收益率。（ ）
12．如果国债与非国债在除品质外的其他方面均相同,则两者间的收益率差额有时也被称为是品质利差或信用利差。（ ）
13．对于可赎回债券而言,由于债券发行人往往在利率降低时行使赎回权利,因此降低了债券投资者的再投资风险。（ ）
14．其他条件不变时,市场利率上升,则债券的价格随之下降。（ ）
15．特瑞诺指数与投资分散程度有关。（ ）

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