2011-2012年证券从业考试《证券投资分析》过关冲刺试题

一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0．5分，共30分。以下各小题所给出的4个选项中。只有一项最符合题目要求)
第 1 题 某贴现债券面值为1000元，期限为180天，以10．5%的年贴现率公开发行，发行60天后，以面额9%的折扣在市场出售，则该债券的持有期收益率为（　　）。

【正确答案】： B
【参考解析】： B卖出价格=l000×(1-9%×l20÷360)=970(元)；

第 2 题 描述股价与移动平均线相距远近程度的技术指标是（　　）。

【正确答案】： D
【参考解析】： 乖离率(BIAS)是描述股价与移动平均线相距的远近程度BIAS指的是相对距离BIAS的计算公式是：N日乖离率=(当日收盘价一N日移动平均价)×100%/N日移动平均价
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二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的4个选项中，至少有二项符合题目要求)
第 61 题 需要同时使用有关财务数据年初数和年末数才能计算的财务指标有 （　　）。

【正确答案】： A, B, C, D
【参考解析】： 题中所述四项在计算时都要同时使用有关财务数据的年初数和年末数
第 62 题 关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（　　）。

【正确答案】： A, B, C
【参考解析】： 市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为跨期套利跨期套利与市场间价差套利是不同的，所以D选项错误
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三、判断题(本大题共60小题，每小题0．5分，共30分。判断以下各小题的对错。正确的选A。错误的选B)
第 101 题 作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（　　）
【正确答案】： 错
【参考解析】： VaR假设头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异
第 102 题 在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（　　）
【正确答案】： 错
【参考解析】： 蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法
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