2011年银行从业资格考试风险管理试题集一-银行从业-233
一、单选题（0.5分/题）
1. 风险是（ ）
正确答案：C
A.未来的损失
B.未来的期望收益
C.未来结果的不确定性
D.未来收益的分布
2. （ ）是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力
正确答案：A
A．承担和管理风险
B．实现零风险
C．配置经济资本
D．扩大风险敞口
3. 下列关于经济资本的论述正确的是（ ）
正确答案：B
A 经济资本和会计资本是完全相同的两个概念
B 一般说来会计资本大于经济资本
C 会计资本小于经济资本
D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本
4. 下面关于商业银行监管资本论述正确的有（ ）
正确答案：D
A 监管资本只包括表内业务，不包括表外业务
B 商业银行的表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本的范畴
C 监管资本包括一切表内业务和表外业务
D 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
5. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于（ ）
正确答案：B
A 8%
B 4%
C 12%
D 6%
6. 既衡量商业银行盈利水平，并且也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是（ ）
正确答案：C
A 股本收益率ROE
B资产收益率ROA
C 经风险调整的资本收益率RAROC
D 核心资本充足率
7. 商业银行经营的核心是管理风险，因此评估商业银行的经营绩效必须考虑到所承受的风险水平。在商业银行的经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受了使用的指标是（ ）
正确答案：C
A 股本收益率（ROE）
B 资产收益率（ROA）
C 经风险调整的收益率（RAROC）
D 每股收益率（EPS）
8. 某商业银行在结算系统升级过程中，由于技术故障，导致在正常工作日中业务中止达三个小时，给客户和银行带来巨大的直接及间接损失，这类事故属于哪类风险范畴？（ ）
正确答案：B
A 市场风险
B 操作风险
C 系统风险
D 流动性风险
9. 下列关于风险分散化论述正确的有（ ）
正确答案：B
A 商业银行通过分散化策略只能管理市场风险
B 商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险
C 商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理
D 商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理
10. 风险分散化策略所分散掉的风险是（ ）
正确答案：B
A 系统风险
B 非系统风险
C 系统风险和非系统风险
D 既不是系统风险，也不是非系统风险
11. 以下说法正确的是（ ）
正确答案：C
A 商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险
B商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险
C系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴
D系统风险可以通过分散化策略进行管理
12. 商业银行的资本充足率是指（ ）
正确答案：C
A 资本对总资产的比率
B 监管资本对总资产的比率
C 监管资本对风险加权资产的比率
D 资本对风险加权资产的比率
13. 已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%， 所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为0，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为（ ）
正确答案：C
A 10%
B 9.5%
C 7.16%
D 5%
14. 已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%， 所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为-0.1，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为（ ）
正确答案：A
A 7%
B 10%
C 5%
D 3%
15. 两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（ ）
正确答案：A
A 相关系数小于1
B相关系数等于0
C 相关系数小于0
D不能确定
16. 贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）
正确答案：C
A 1单位
B 2单位
C 1/2单位
D 1.5单位
17. 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为（ ）
正确答案：B
A 10 ,10
B 10, 9
C 8, 10
D 8, 9
18. 一般说来，作为金融中介机构的商业银行所面临的各种风险，最终直接体现为（ ）
正确答案：C
A市场风险
B信用风险
C流动性风险
D操作风险
19. 已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为（ ）
正确答案：C
A a〉b〉c
B b〉a〉c
C c〉a〉b
D b〉a〉c
20. 如果一个项目，期初投入100万，期末收入一共350万，那么这个项目的对数收益率为（ ）
正确答案：B
A 1.00
B 1.25
C 1.5
D 1.75
21. 第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高（ ）
正确答案：A
A 第一笔
B 第二笔
C 相等
D 无法确定
22. 已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2， 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为（ ）
正确答案：B
A 10.8% 10%
B 10.8% 15.2%
C 12% 10%
D 12% 15.2%
23. 三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%， 那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为（ ）
正确答案：B
A 16%
B15%
C 10%
D 20%
24. 已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票的预期收益率为 （ ）
正确答案：D
A 15%
B 20%
C 30%
D 6%
25. 上述股票预期收益的标准差为（ ）
正确答案：C
A 15%
B 20%
C 19%
D 25%
26. 投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（ ），标准差为（ ）
正确答案：B
A.0.114; 0.12
B.0.087; 0.06
C.0.295; 0.12
D.0.087; 0.12
27. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B的期望收益率分别为_____和_____
正确答案：C
A)13.2%; 9%
B)14%; 10%
C)13.2%; 7.7%
D)7.7%; 13.2%
28. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B的标准差分别为 _____ 和_____
正确答案：D
A)1.5%; 1.9%
B)2.5%; 1.1%
C)3.2%; 2.0%
D)1.5%; 1.1%
29. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A 和B间的协方差是（ ）
正确答案：A
A)0.47
B)0.60
C)0.58
D)1.20
30. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>如果你用40％的比例投资于股票A，60％的比例投资于股票B，则组合的期望收益和标准差分别为多少（ ）
正确答案：B
A)9.9%; 3%
B)9.9%; 1.1%
C)11%; 1.1%
D)11%; 3%
31. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一个期望收益为0.09的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（ ）
正确答案：D
A)85% 和 15%
B)75% 和 25%
C)67% 和 33%
D)57% 和 43%
32. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一个期望收益的标准差为0.06的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（ ）
正确答案：D
A)30% 和70%
B)50% 和 50%
C)60% 和 40%
D)40% 和 60%
33. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>如何构造一个期望收益为 $115 的组合（ ）
正确答案：C
A)投资 $100 于风险资产
B)投资$80 于风险资产和$20 于无风险资产
C)借入以无风险利率借入$43并将全部的资金$143投资于风险资产
D)投资$43 于风险资产，$57 于无风险资产
34. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>下面关于两个风险证券的方差的的论述中，哪个是正确的（ ）
正确答案：C
A)如果组合种的两种证券有较高的相关性，则该组合的方差有更多的减少
B)在证券相关系数和组合的方差间，存在线性的关系
C)组合方差减少的程度取决于证券之间的相关程度
D)A 和 B.
35. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（ ）
正确答案：B
A 150
B 161
C 173
D 190
36. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行盈利的根本手段是（ ）
正确答案：D
A 赚取存贷利差
B 中间业务收入
C 证券投资收入
D 经营风险
37. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>以下关于风险的论述，正确的是（ ）
正确答案：B
A 风险是一个事后概念，反映损失事件发生后所造成的实际结果
B 风险是一个事前概念，反映损失发生前的事物发展状态
C 风险不能通过概率和统计的方法加以测算
D 风险和损失是两个等同的概念，风险即是损失，损失也是风险
38. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>可以通过风险分散方法加以管理的风险是（ ）
正确答案：B
A系统风险
B非系统风险
C系统风险和非系统风险
D以上都不是
39. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>根据风险分散化的原理，投资组合中不同资产的种类越多，则（ ）
正确答案：A
A 风险分散的效果越好
B 风险分散的效果越差
C 随着资产数量的增多，风险分散效果先变好再变差
D 随着资产数量的增多，风险分散效果先变好再变差
40. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行的经济资本是指（ ）
正确答案：B
A商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失和非预期损失而应该持有的资本金
B 商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
C 商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的预期损失而应持有的资本金
D 商业银行为了冲销已发生损失而提取的损失准备
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二、多选题（1分/题）
1. 商业银行风险的主要类别包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 信用风险
B 市场风险
C 操作风险
D 流动性风险
E 国家风险
2. 资产负债风险管理模式阶段的主要分析手段包括（ ）
正确答案：AC
A缺口分析
B VaR方法
C 久期分析
D方差分析
3. 信用风险带来损失的直接原因有（ ）
正确答案：AE
A 交易对手直接违约
B经济危机
C 市场利率波动
D 汇率波动
E交易对手信用评级下降
4. 流动性风险包括（ ）
正确答案：AC
A负债流动性风险
B流动性过剩
C资产流动性风险
D流动性不足
E表外业务流动性风险
5. 商业银行风险管理的主要策略包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险转移
D 风险规避
E 风险补偿
6. 商业银行核心资本包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 股本
B 盈余公积
C 资本公积
D 未分配利润
E 公开储备
7. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括（ ）
正确答案：ACD
A 标准法
B 内部模型法
C 内部评级初级法
D 内部评级高级法
E 高级计量法
8. 商业银行经营原则是（ ）
正确答案：ABD
A 安全性
B 流动性
C 风险性
D 盈利性
E 扩张性
9. 商业银行所面临的市场风险主要包括（ ）
正确答案：ABDE
A 股票风险
B汇率风险
C 违约风险
D 利率风险
E 商品风险
10. 操作风险的引发原因主要包括（ ）
正确答案：ABCE
A 人员
B 系统
C 流程
D 市场利率波动
E 外部事件
11. 商业银行在风险管理中引入经济资本及相应的经风险调整的资本收益率（RAROC），这样做的好处在于（ ）
正确答案：ABCD
A 反映盈利的长期稳定性及健康状况
B 全面深入揭示了商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
C有利于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置
D 可以有效控制商业银行总体风险水平
E 可以防止国家风险
12. 衡量风险的指标有（ ）
正确答案：ABCD
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在险价值（VaR）
E 期望收益
13. 在险价值（VaR）指标相对于其它衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）
正确答案：ABCD
A 有利于衡量整个贷款组合的风险
B 可以衡量一定时期长度内投资组合所面临的风险状况
C 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D 是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
14. 以下关于金融市场中非系统风险和系统风险的论述正确的有（ ）
正确答案：ABD
A 非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险
B非系统风险可以通过分散化策略而对冲掉
C 商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理
D 系统风险不能够通过分散化方法实现对冲
E 行业风险属于系统风险
15. 对冲股票风险可以选用的金融工具包括（ ）
正确答案：ABCD
A 股票期货
B 股票期权
C 股指期货
D 与股价具有负相关性的其它产品
E 无风险资产
16. 商业银行所面临的信用风险主要包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 借款人可能发生的违约行为
B 借款人破产的可能性
C表外业务中可能承担的连带责任
D 交易结算业务中对手可能发生的违约风险
E 远期协议中交易对手的违约风险
17. 产生市场风险的原因包括（ ）
正确答案：ABDE
A 股价波动
B 政府的财政货币政策
C 交易对手的违约行为
D 物价波动
E 国家的汇率政策
18. 商业银行流动性风险的成因包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 借款人的违约行为
B市场利率波动
C 政府的宏观政策
D 宏观经济状况
E 银行内部控制不严
19. 金融市场参与者按照风险偏好可以分为（ ）
正确答案：ABCDE
A 风险喜好者
B 风险厌恶者
C 风险中性者
D 风险分散者
E风险转移者
20. 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（ ）
正确答案：CDE
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险转移
D 风险规避
E 风险补偿
21. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于（ ）
正确答案：ABCD
A 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷
B 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡
C 有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式
D 激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险
E 可以计量出比传统计量指标更高的收益率
22. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括（ ）
正确答案：AB
A 标准法
B 内部模型法
C 内部评级法
D 外部评级法
E 高级计量法
23. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量操作风险的方法包括（ ）
正确答案：BCD
A 内部模型法
B 基本指标法
C 标注法
D 高级计量法
E 内部评级初级法
24. 衡量风险的指标包括（ ）
正确答案：ABC
A 波动性指标
B VaR
C 敏感性指标
D 期望收益
E 平均收益
25. 下列关于风险管理的论述正确的有（ ）
正确答案：ABE
A 风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险
B 流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因素造成
C 信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的关系
D流动性风险既包括流动性不足，也包括流动性过剩
E 流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险
26. 下列属于风险补偿的有（ ）
正确答案：AB
A 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮
B 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率
C 商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值
D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化
E 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业
27. 下列属于风险转移的有（ ）
正确答案：BCDE
A 对不同信用等级的贷款人实行差别定价
B 备用信用证
C 商业银行参加存款保险
D 信用担保
E 利用远期利率协议规避未来利率波动风险
28. 商业银行计量操作风险的方法有（ ）
正确答案：ACD
A 基本指标法
B内部模型法
C 标准法
D 高级计量法
E 内部评级法
29. 传统的利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROＡ）衡量商业银行盈利能力的方法的缺点在于（ ）
正确答案：ABCE
A 这两项指标不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
B 片面注重股本收益率和资产收益率，可能驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏的可能性
C 未能考虑到商业银行作为经营管理风险的企业的特殊性
D 没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩的有效指标
E 注重短期收益而忽视长期风险的可能性
30. 衡量收益的常用指标包括（ ）
正确答案：ACD
A 绝对收益量
B 收益的标准差
C 百分比收益率
D 对数收益率
E 以上都不是
31. 下列指标中属于常用的相对收益指标的有（ ）
正确答案：BC
A投资的绝对增长量
B对数收益率
C百分比收益率
D收益的标准差
E以上都不是
32. 下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）
正确答案：ABCDE
A 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B 如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好
C 如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
33. 风险管理与商业银行经营的关系体现为（ ）
正确答案：ABCDE
A 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变了商业银行经营管理的模式
C 风险管理能为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E 风险管理直接体现了商业银行的核心竞争力
34. 商业银行信用风险的主要形式包括（ ）
正确答案：CE
A 市场利率剧烈波动
B 国际市场上汇率剧烈波动
C 交易对手因经济或经营状况不佳而产生的违约风险
D 商业银行员工内部欺诈
E 交易过程中一方支付了合同资金但另一方发生违约的结算风险
35. 商业银行的资本的作用体现在（ ）
正确答案：ABCDE
A 为商业银行提供融资
B 限制商业银行过度业务扩张和风险承担
C 吸收和消化商业银行的损失，保护债券人免遭损失
D 作为保护存款者的缓冲器维持市场对银行的信心
E 为商业银行的管理，尤其是风险管理提供最根本的动力
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三、判断题（1分/题）
1. 流动性风险是独立于市场风险、信用风险、操作风险等风险之外的风险，因此商业银行需要采取完全不同的方法进行管理（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
2. 商业银行的表外业务可以不计入风险资产中（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
3. 风险就是指损失的大小（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
4. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
5. 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
6. 资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
7. 资产证券化是商业银行管理流动性风险，提高资产流动性的一个重要方式（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
8. 各种类别的风险都可以通过分散化的方法得以管理（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
9. 经风险调整的收益率（RAROC）能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
10. 商业银行的会计资本、经济资本和监管资本是完全不同的几个概念，相互之间没有联系，进行分析的时候应该区别对待（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
11. 商业银行的经济资本是指商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的预期损失而持有的资本金（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
12. 商业银行经营的核心是获取利润最大化（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
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