2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：操作风险管理
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第五章 操作风险管理
一、单项选择题
1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
2. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然
后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部评级法
3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
5. （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
7. 在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作
B.制定连续营业方案
C.购买电子保险
D.IT系统灾难备援外包
9. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。
A.公司治理结构
B.合规文化
C.信息系统建设
D.外部控制体系
10. （）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.损失事件数据方法
C.流程图
D.情景分析
11. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的（）阶段。
A.控制活动识别与评估
B.全员风险识别与报告
C.作业流程分析和风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
12. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。
A.高级计量法
B.标准法
C.替代标准法
D.内部评级法
13. 在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。
（1）全员风险识别与报告
（2）控制措施评估
（3）制定与实施控制优化方案
（4）报告自我评估工作与日常监控
（5）作业流程分析、风险识别与评估
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（4）（1）（5）（3）（2）
C.（4）（2）（3）（1）（5）
D.（1）（5）（2）（3）（4）
14. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。
A.从事未经授权的交易
B.有组织的工人运动
C.缺乏岗位轮换机制
D.意识到自己缺乏必要的知识
15. 下列各项不是产品设计缺陷表现的是（）。
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善
B.提供的产品在权利义务结构方面不健全
C.提供的产品在风险管理要求方面不完善
D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到
16. 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
17. 国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（）的体现。
A.洗钱
B.政治风险
C.监管规定
D.自然灾害
18. 对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是（）。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务部门
D.监事会
19. （）业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理
20. 下列各项不属于资金交易业务流程的是（）。
A.前台交易
B.中台信贷流程
C.中台风险管理
D.后台清算
21. 在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（）。
A.未解决的客户投诉数量／所有客户投诉数量
B.所有服务以解决的客户投诉数量／所有服务交易数量
C.每项产品已解决的投诉数量／该项产品的投诉数量
D.每项产品客户投诉数量／该产品交易数量
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1. 下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。
A.该风险属于可规避的操作风险
B.该风险属于可缓释的操作风险
C.该风险属于应承担的操作风险
D.可通过差错率考核的方法来降低该风险
E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险
2. 外部事件引发的操作风险包括（）。
A.外部欺诈／盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
3. 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.交易／定价错误
E.错误监控／报告
4. 目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。
A.内部操作风险损失数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.本行的业务经营环境和内部控制因素
E.贷款人信用记录
5. 开展操作风险的自我评估的作用包括（）。
A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
6. 下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额
C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型
D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
7. 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括（）。
A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务
8. 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有（）。
A.内部欺诈
B.失职违规
C.核心雇员流失
D.财务／会计错误
E.违反用工法
9. 提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映（）方面的内容。
A.损失事件
B.诱因及对策
C.关键风险指标
D.资本金水平
E.风险状况
10. 下列哪些属于商业银行的柜台业务?（）
A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
11. 下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?（）
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人生产经营贷款
D.个人质押贷款
E.个人抵押贷款
12. 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（）。
A.资金交易
B.消费信贷业务有关客户身份的核对
C.网络中心
D.不动产评估
E.账户系统
13. 在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是（）。
A.相关性
B.可测量性
C.风险敏感性
D.实用性
E.及时性
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1. 完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。 （）
2. 无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。 （）
3. 商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。 （）
4. 无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（）
5. 作为关键流程的有效控制与否的证据，文件／合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。（）
6. 操作风险识别的方法只有自我评估法。（）
7. 因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。（）
8. 购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。（）
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答案部分
一、单项选择题
1
[答案]：D
[解析]：选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。参见教材P193
2
[答案]：C
[解析]：标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。参见教材P225
3
[答案]：B
[解析]：操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。参见教材P204
4
[答案]：A
[解析]：风险敏感度最高的是高级计量法。参见教材P225
5
[答案]：D
[解析]：参见教材P220
6
[答案]：C
[解析]：有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。参见教材P210
7
[答案]：D
[解析]：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。参见教材P228-229
8
[答案]：A
[解析]：商业银行可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。选项A不是进行操作风险缓释的方法。参见教材P210
9
[答案]：D
[解析]：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。参见教材P208
10
[答案]：A
[解析]：自我评估法运用最广泛、最成熟。参见教材P204
11
[答案]：B
[解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。题干所述内容属于第一阶段的任务和目标。参见教材P204
12
[答案]：D
[解析]：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。参见教材P225
13
[答案]：D
[解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。参见教材P204-205
14
[答案]：A
[解析]：失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。B项属于违反用工法；C项属于核心雇员流失；D项属于知识技能匮乏。参见教材P192
15
[答案]：D
[解析]：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。参见教材P195
16
[答案]：B
[解析]：题中所述属于典型的系统故障（属于系统缺陷的表现形式）造成的操作风险。参见教材P196
17
[答案]：C
[解析]：监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而引起的风险。在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时，较易出现此方面的风险。
18
[答案]：C
[解析]：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任。参见教材P209
19
[答案]：A
[解析]：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。参见教材P213
20
[答案]：B
[解析]：资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。参见教材P219
21
[答案]：D
[解析]：客户投诉占比=每项产品客户投诉数且／该产品交易数量。客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。参见教材P207
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1
[答案]：BE
[解析]：参见教材P210的表5-12
2
[答案]：ABE
[解析]：内部欺诈属于人员因素引起的操作风险。违法系统安全属于系统缺陷引起的操作风险。参见教材P191、196、198
3
[答案]：ABCDE
[解析]：内部流程引起的操作风险主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、交易／定价错误、错误监控／报告、结算／支付错误。参见教材P194
4
[答案]：ABCD
[解析]：操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。参见教材P202-203
5
[答案]：ABCDE
[解析]：参见教材P205-206
6
[答案]：ABCDE
[解析]：参见教材P229-230
7
[答案]：ABCE
[解析]：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8大类，这8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。参见教材P225
8
[答案]：ABCE
[解析]：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于内部流程因素。参见教材P191
9
[答案]：ABCDE
[解析]：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。参见教材P224
10
[答案]：ABC
[解析]：柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。参见教材P213
11
[答案]：ABCDE
[解析]：个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务。参见教材P217
12
[答案]：BCD
[解析]：商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包（如网络中心）；②处理程序外包（如消费信贷业务有关客户身份的核对）；③业务营销外包（如银行卡营销）；④某些专业性服务外包（如不动产评估）；⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。参见教材P212
13
[答案]：ABCD
[解析]：选择关键风险指标应遵循四个原则：①相关性；②可测量性；③风险敏感性；④实用性。参见教材P206
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1
[答案]：对
[解析]：参见教材P208
2
[答案]：错
[解析]：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。参见教材P230
3
[答案]：错
[解析]：商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。参见教材P230
4
[答案]：错
[解析]：只有存在资金损失的交易品种未经授权的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。参见教材P191
5
[答案]：对
[解析]：参见教材P195
6
[答案]：错
[解析]：操作风险识别的主要方法有自我评估法和因果分析模型。参见教材P200
7
[答案]：错
[解析]：因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。参见教材P201
8
[答案]：对
[解析]：参见教材P211
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