2010银行从业资格考试《风险管理》经典习题(2)-银行从业
一、单选题(每小题1分，共34分)
1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
标准答案： b
2、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C. 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
标准答案： b
3、某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
标准答案： b
4、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。
(1) 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
(2) 办理贷款转让手续
(3) 对资产组合进行评估
(4) 签署转让协议
(5) 双方协商(或投标)确定购买价格
(6) 为投资者提供资产组合的详细信息
A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)
B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)
C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)
D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
标准答案： d
5、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。
A. 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B. 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C. 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D. 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
标准答案： a
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6、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
标准答案： c
7、某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为(
)亿元人民币。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
标准答案： b
8、下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小
标准答案： d
9、在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL系统
D.4Cs系统
标准答案： b
10、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
标准答案： c
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11、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15
标准答案： d
12、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
标准答案： d
13、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
标准答案： c
14、假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
标准答案： b
15、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
标准答案： a
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16、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。
A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
标准答案： c
17、下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。
A. 信用风险监测是一个静态的过程
B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
标准答案： d
18、下列属于客户风险的财务指标是( )。
A. 流动比率
B. 公司治理结构
C. 资金实力
D. 市场竞争环境
标准答案： a
19、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
标准答案： c
20、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
标准答案： c
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21、下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A. 成本收入比
B. 资本充足率
C. 大额风险集中度
D. 不良贷款拨备覆盖率
标准答案： a
22、某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
标准答案： a
23、 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。
A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括国家风险暴露中
标准答案： d
24、某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。
A.5
B.45
C.50
D.55
标准答案： d
25、某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。
A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
标准答案： a
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26、在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman Z计分模型
B. RiskCalc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
标准答案： c
27、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
标准答案： c
28、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
标准答案： a
29、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
标准答案： b
30、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
标准答案： c
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31、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk + 模型
D. KMV模型
标准答案： b
32、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。
A. 流动资产/流动负债
B. 流动资产/总资产
C. (流动资产-流动负债)/总资产
D. 流动负债/总资产
标准答案： c
33、某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
标准答案： d
34、 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。
A. 基本面指标和财务指标
B. 财务指标和财务指标
C. 基本面指标和基本面指标
D. 财务指标和基本面指标
标准答案： d
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二、多选题(每小题2分，共22分)
35、 根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。
A. 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天
B. 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C. 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
D. 银行停止对债务人贷款计息
E. 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
标准答案： b, c, d, e
36、 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。
A. 资产收益率指标
B. 死亡率指标
C. 边际死亡率指标
D. 流动性指标
E. 期权费指标
标准答案： a, d
37、 在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。
A. GDP
B. 通货膨胀
C. 实际汇率变量
D. 外债
E. 违约史指标
标准答案： b, d, e
38、 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括(ABCE)。
A. 商业银行必须定期进行模型的验证
B. 商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C. 商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D. 商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值
E. 商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较
标准答案： a, b, c, e
39、 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。
A. 压力测试必须具有意义且足够审慎
B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险的压力测试
E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
标准答案： b, c
40、 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括( )。
A. 资本充足率
B. 大额风险集中度
C. 正常贷款迁徙率
D. 不良贷款迁徙率
E. 成本收入比
标准答案： c, d
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41、 有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。
A. 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
B. 监测对合同条款的遵守情况
C. 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
D. 识别信用风险
E. 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
标准答案： a, b, c, e
42、 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。
A. 分别制订标准，实施个体控制
B. 掌握充分信息，避免过度授信
C. 尽量多用保证，争取少用抵押
D. 授信协议约定，关联交易必报
E. 主办银行牵头，协调信贷业务
标准答案： b, d, e
43、 下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。
A. CAP曲线与AR值
B. ROC曲线与A值
C. KS检验
D. 二项分布检验
E. 扩展的交通灯检验
标准答案： a, b, c
44、 下列关于信用联动票据的说法，不正确的有( )。
A. 又称为信用关联票据
B. 包括固定收益债券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型
C. SPV不承担贷款资产的信用风险
D. 当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价值
E. SPV是信用联动票据的中介
标准答案： c, d
45、 新发生不良贷款的外部原因包括( )。
A. 违反贷款授权授信规定
B. 企业经营管理不善或破产倒闭
C. 企业逃废银行债务
D. 企业违法违规
E. 地方政府行政干预
标准答案： b, c, d, e
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三、判断题(每小题1分，共13分)
46、 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。( )
对 错
标准答案： 正确
47、 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )
对 错
标准答案： 错误
48、 根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )
对 错
标准答案： 错误
49、 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )
对 错
标准答案： 正确
50、 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。( )
对 错
标准答案： 正确
51、 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )
对 错
标准答案： 正确
52、 实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )
对 错
标准答案： 错误
53、 现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )
对 错
标准答案： 错误
54、 验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )
对 错
标准答案： 正确
55、 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )
对 错
标准答案： 错误
56、 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。( )
对 错
标准答案： 错误
57、 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )
对 错
标准答案： 错误
58、 在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )
对 错
标准答案： 错误
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