2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题（二）-银行从
1.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（ ）。
A.金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常用存款来应对非预期损失
D.商业银行时于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
2.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（ ）。
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系
C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
3.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险锊理要素
D.企业的各个层级
4.下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（ ）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大的流动性风险
6.下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。
A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C.在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
7.缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格
8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D.风险规避可分为保险转移和非保险转移
10.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。
A.RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失
B.RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失
C.RAROC=（非预期收益一预期收益）÷收益
D.RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益
11.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）。
A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法
12.下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。
A.卡H对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.盯分比收益是绝对收益
13.下列关于二资本的说法，正确的是（ ）。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
14.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
15.下列关于结算风险的说法，不正确的是（ ）。
A.结算风险是信用风险的一种
B.结算风险在外汇交易中不常出现
C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
16.下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.保险转移
D.非保险转移
17.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率50％ 15％ -l0％ -25％ 40％
则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）％。
A.18.25
B.27.25
C.1 1.25
D.11.75
18.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》。
它以l988年资本协议为基础，按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％。资本充足率的计算公式为（ ）。
A.资本充足率=（资本一扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）
B.资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）
C.资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）
D.资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）
19.（ ）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
A.内部控制制度
B.公司治理
C.风险文化
D.战略管理
20.内部审计的主要内容不包括（ ）。
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求
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二、不定项选择题
1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（ ）。
A.评估其从商业银行收到报告的精确性
B.评价商业银行总体经营情况
C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力
2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（ ），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
A.业务风险
B.内部控制
C.风险管理水平
D.盈利能力E.可持续发展
3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（ ）。
A.ROC曲线与A值
B.二项分布检验
C.CP模型
D.贝叶斯错误率
E.CAP曲线与AR值
4."9.11"事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。
A.灾难备份
B.强制员工休假
C.审慎选择经营地地址
D.购买保险
E.制定应急和连续营业方案
5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（ ）。
A.风险识别与评估评价
B.内部控制措施评价
C.监督与纠正正
D.信息交流与反馈评价
E.内部控制环境的评价
6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（ ）。
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B.建立商业银行经营管理汇报机制
C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系
D.建立对支付危机的处置体系
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
7.下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。
A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括（ ）。
A.总收益互换
B.信用贷款
C.信用联动票据
D.信用违约互换
E.信用价差衍生产品
9.外部事件引发的操作风险包括（ ）。
A.外部欺诈／盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E监管规定
10.下列说法正确的是（ ）。
A.信用风险又被称为违约风险
B.信用风险被认为是最复杂的风险种类
C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言
11.下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失
C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
E.VaR只用作市场风险计量与监控
12.下列属于操作风险的表现形式的是（ ）。
A.内部欺诈
B.实物资产损坏
C.业务中断和系统失灵
D.客户、产品及业务做法
E.贷款未收回
13.与信用风险相比，市场风险具有（ ）特点。
A.数据优势
B.易于计量
C.技术手段多样化
D.金融产品种类丰富E.计量便于统一
14.国家风险的基本特征有（ ）。
A.发生在国内经济金融活动中
B.发生在国际经济金融活动中
C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失
E.受行业影响较大
15.商业银行风险的特征是（ ）。
A.不确定性
B.损益性
C.可能性
D.扩散性
E.非扩散性
16.商业银行通常是采用（ ）的方式来应对和吸收预期损失。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.分散
D.转移
E.规避
17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（ ）。
A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展
18.决定商业银行的风险承受能力的是（ ）。
A.资本金规模
B.风险管理水平
C.资产管理
D.负债管理
E.资产负债管理
19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（ ）。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债风险管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.安全管理阶段
20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（ ）。
A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.系统性风险和非系统性风险
D.可量化风险和不可量化风险
E.经济风险和社会风险
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三、判断题
1.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。（ ）
2.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（ ）
3.威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二二次数学革命中提出。（ ）
4.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（ ）
5.全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式（ ）
6.战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。（ ）
7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（ ）
8.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（ ）
9.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（ ）
10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（ ）
1 1.商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"在职能上没有明显区别。（ ）
12.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。（ ）
13.风险管理是商业银行的核心竞争力。（ ）
14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 （ ）
15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。 （ ）
17.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的-种表现形式。（ ）
18.声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。（ ）
19.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。（ ）
20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。（ ）
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2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题（一）答案及解析
一、单项选择题
1.C「解析」非预期损失要用经济资本金补偿。
2.D「解析」《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量市场风险，而不是信用风险。
3.A「解析」全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。
4.D「解析」对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，故A选项说法不正确。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中，故B选项说法不正确。衍生产品因信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险不容忽视，故C选项说法不正确。交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，故D选项说法正确。
5.A「解析」流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，故B选项说法正确。
流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，故C选项说法正确。商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机，故D选项说法正确。
6.A「解析」国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。国家风险通常是由债务人（而非债权人）所在国家的行为引起的，它超出了债权人（而非债务人）的控制范围，故D选项说法不正确。
7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A选项符合题意。
8.A「解析」商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。
9.B「解析」对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除，而系统性风险无法通过分散化投资来消除，故A选项说法不正确。风险补偿主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿，故B选项说法正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法，故C选项说法不正确。风险转移可分为保险转移和非保险转移，而风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，风险规避没有类似风险转移的分类方法，故D选项说法不正确。
10.A「解析」经风险调整的资本收益率RAROC=（收益一预期损失）÷经济资本（或非预期损失）。故A选项正确，B、C、D选项不正确。
11.C「解析」对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。
12.B「解析」绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量，故A选项说法不正确。当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加，故C选项说法不正确。百分比收益率衡量的是相对收益，故D选项说法不正确。资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和，故B选项说法正确。
13.C「解析」经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失（而非预期损失）的资本，监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要：工具会计资本也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。，它属于会计概念，并不作为监管当局的限制工具。
14.B「解析」负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为了扩大资金来源，满足商业银行流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债，故B选项说法不正确。
15，B「解析」结算风险在外汇交易中经常出现。
16.A「解析」风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，只能降低非系统性风险。
17.1）「解析」预期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。
18.D「解析」新协议将资本充足率定义为：资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+12. 5 X市场风险资本要求）。
19.c「解析」风险文化是指商业银行在经营管理过程已逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，是通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为二表现出来的一种企业文化。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是精神核心。
20.D「解析」识记内部审计的主要内容。
二、不定项选择题
1.ABCDE「解析」识记并理解。
2.ABC「解析」风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
3.ADE「解析」验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率（ER）、条件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本题考查恐怖威胁引起的操作风险，商业银行对其面临的操作风险进行有效分类，是进行操作风险管理和报告的基础，是规范和统一全行操作风险管理的前提。
5.ABCE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。
6.ACDE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。
7.ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具（前述四种衍生工具的再组合）。
9.ABE「解析」外部事件引发的操作风险包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。
10.ABE「解析」违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。
1 1.AC「解析」均值VaR度量的是资产价值的相对损失；零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。
12.ABCD「解析」操作风险的表现形式有：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
14.BD「解析」国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。
15.ABCD「解析」识记商业银行风险的特征。
16.AB「解析」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范。
17.ABCD「解析」识记并理解。
18.AB「解析」在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。
19.ABCD「解析」商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式。
20.ACE「解析」根据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型。例如，按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，按诱发风险的原因’，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
三、判断题
1.T「解析」风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。
2.T「解析」损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。
3.F「解析」威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第一次数学革命中提出。
4.T「解析」l988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基衣完成。
5.F「解析」全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。
6.T「解析」战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
7.F「解析hi场风险与信用风险相比具有数据优势和易于计量的特点。
8.F「解析」商业银行进行风险管理的目标就是减少风险。
9.T「解析」商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。
10.F「解析」对商业银行进行风险管理是全部部门的责任。
11.F「解析」商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"在职能上有明显区别。风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。风险管理部门负责具体制定风险管理政策和措施……
12.F「解析」风险管理文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来。
13.T「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力。
14.T「解析」操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
15.T「解析」巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
16.T「解析」通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
17.T「解析」经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。
18.F「解析」声誉风险造成的损失具体表现为商业银行无形资产的损失。
19.T「解析」国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
20.T「解析」风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
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