2012年9月证券从业《投资基金》真题(回忆版)-证券从业资格考试

　　2012年9月23日证券从业资格考试证券投资基金试题回忆如下：

　　--本文摘自考试吧论坛网友

　　1.多选:

　　基金与股票的相同点和区别。

　　2004年7月1日开始实施的《证券投资基金运作管理办法》把我国基金分为哪几类。

　　基金托管人的职责。

　　ETF和LOF的区别。

　　保本基金的分析指标。

　　开放式基金募集成立的要求。

　　封闭式基金折溢价率的概念：

　　投资决策委员会的责任

　　投资管理部门的包含：投资部，研究部，交易部

　　投资双低是哪两低(低市盈率，低市净率)

　　公司治理的基本原则：

　　独立董事制度：

　　基金托管人在基金运作中的作用。

　　基金财产的保管的基本要求。

　　基金托管人对基金管理人监督的主要内容

　　基金市场营销的主要内容

　　基金销售机构的注入必要条件。

　　基金估值对配股的估算方法。

　　信息披露的禁止行为：

　　基金持有****利：

　　基金临时信息有哪些

　　基金监管的内容

　　资本市场线和证券市场线的区别

　　影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素。

　　投资组合策略的主要思想。

　　道氏理论的应用指数。

　　到期收益率与现实复利收益率的区别。

　　三大经典风险调整收益衡量方法

　　单选：契约型基金和公司基金的区别：法律主体资格不同

　　()年出台的投资公司法和投资顾问法不但对美国基金业的发展具有基石性左右，也对基金在全球的普及型发展深远影响。

　　()年开始的证券投资基金法，为我国基金业的发展奠定了重要法律基础。

　　哪个基金的风险最低

　　基金评价分类的原因。

　　不属于基金评价业务原则：(及时性)

　　赎基金回费用的计算。

　　()阶段是基金托管人全面行使职责的主要阶段。

　　基金银行存管账户是以(基金)的名义在银行开立的。

　　基金销售机构内部控制的原则(健全性，有效，独立，审慎)。

　　基金估值的频率。

　　基金会计核算的频率(日)

　　基金转换计入基金其他收入的算法。

　　以发行基金方式的募集资金不征收营业税。

　　基金卖出股票按照千分之一征收印花税

　　开放式基金合同生效后每6个月结束之日起(45)日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上。

　　管理人召集基金份额持有人大会，应至少提前(30)日公告大会的

　　基金监管的首要目标。

　　基金监管的原则：

　　发现价格偏离证券是证券组合管理的哪个步骤

　　证券组合期望收益率的计算

　　当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将(劣于)买入持有策略。

　　市场分割理论的定义

　　特雷诺指数的算法

　　基金择时损益的计算

　　判断：证券投资基金只为中小投资者拓宽了投资渠道，而对击鼓没有什么作用。

　　持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高。

　　混合基金没有规定股票和债券的比例。

　　ETF折价套利会导致ETF总分额增加，溢价套利会导致ETF总份额减少(错)

　　跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。(对)

　　QDII不的借入现金(错)

　　巨额赎回是基金单个开放日净赎回分超过前一日基金总份额的10%(不知道是对还是错)

　　基金托管人负责保管基金的中大亨，基金的开户资料，预留印鉴，实物证券的凭证等重要文件。

　　基金销售公司已成为我国的主要销售机构。

　　费率优惠属于促销。

　　基金销售机构可以自行印制宣传资料

　　前台业务系统的定义

　　投资者交纳基金份额认购款项时，表明其对基金合同的承认和接受，此时基金合同成立。

　　QDII只以中文披露相关信息

　　封闭式基金在证券交易所的交易系统内进行竞价迥异，其等级业务同上市公司的股票一样，由中国证券登记结算有限责任公司办理。

　　基金高级管理人员涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。

　　行为金融理论认为市场异常是普遍的。

　　股票投资组合的目的混合性战略的风险低于中小型策略而收益大于中小型策略。

　　积极的股票风格管理的定义。凸性对投资者有利

　　现金流匹配化的成本较高。算术平均收益率和几何收益率的比较

　　夏普指数越大绩效越好M2的基本思想。

　　基金选择股票的贡献等于从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献风险的定义。