2012年银行从业资格考试《风险管理》强化习题与答案(九)

　　1.实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。下列哪一项是目前最恰当的声誉风险管理方法？(  )
　　A.按照风险大小，采取抓大放小原则
　　B.采用精确的定量分析法
　　C.采取平等原则对待所有风险
　　D.推行全面风险管理理念，确保主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
　　答案：D
　　解析：目前，国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
　　2.下列属于战略风险识别宏观战略层面内容的是(  )。
　　A.进入或退出市场的决策是否恰当
　　B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
　　C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
　　D.违背董事会和最高管理层的风险偏好原则
　　答案：A
　　解析：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。BD两项属于中观管理层面的内容，C项属于微观执行层面的内容。
　　3.清晰的战略风险管理流程不包括(  )。
　　A.战略风险识别
　　B.战略风险评估
　　C.应急方案
　　D.外部审计
　　答案：D
　　解析：清晰的战略风险管理流程包括：①战略风险识别；②战略风险评估；③监测和报告。D项外部审计不属于清晰的战略风险管理流程。
　　4.关于市场准入，下列说法不正确的是(  )。
　　A.市场准人是银行监管的首要环节，把好市场准人关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础
　　B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
　　C.业务准入是指按照安全性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
　　D.高级管理人员准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
　　答案：C
　　解析：根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准人包括三个方面：机构准入、业务准人、高级管理人员准入。其中，业务准人是指按照审慎性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。
　　5.已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为(  )亿元。
　　A.30
　　B.60
　　C.90
　　D.95
　　答案：D
　　解析：融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产；融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。本题中，贷款平均额=(期初贷款余额+期末贷款余额)/2=(80+100)2=90(亿元)，核心存款平均额=(核心贷款期初余额+核心贷款期末余额)/2=(35+45)/2：40(亿元)，流动性资产=(期初余额+期末余额)/2=(40+50)/2=45(亿元)，因此该银行借入资金的需求=90-40+45=95(亿元)。
　　6.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于下列哪几项的加总？(  )①新贷款净增值的预测值；②存款净流量的预测值；③其他资产和负债净流量预测值；④新贷款额；⑤期初的“剩余”或“赤字”。
　　A.①②④
　　B.②③④
　　C.①②⑤
　　D.①②③⑤
　　答案：D
　　解析：将预测出的新贷款净增值(新贷款额一到期贷款一贷款出售)、存款净流量(流人量一流出量)以及其他资产和负债的净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，可以获得未来特定时段内的流动性头寸。
　　7.流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标信号的明显变化。下列各项属于内部指标信号的是(  )。
　　A.存款大量流失
　　B.某项或多项业务产品的风险水平增加
　　C.市场上出现关于商业银行的负面传言，客户大量求证
　　D.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升
　　答案：B
　　解析：内部指标信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务产品的风险水平增加；资产或负债过于集中；资产质量下降；盈利水平下降；快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。AD两项属于融资指标信号，C项属于外部指标信号。
　　8.下列关于情景分析的说法错误的是(  )。
　　A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道
　　B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化
　　C.商业银行应当深刻检讨自身存在的可能危及经营安全的诸多问题，并做好充分的心理和资源准备，以应对随时可能到来的流动性危机
　　D.商业银行在运营过程中，应当尽可能对出现的各种情景进行相对保守的估计，将流动性缺口始终控制在安全范围内，确保随时具有支付能力。
　　答案：B
　　解析：B项，绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术水平存在致命的薄弱环节。
　　9.假设某商业银行的敏感负债为7000亿元，法定储备率为15%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为5000亿元，法定储备率为12%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4500亿元，法定储备率为4%，提取流动资金比例为18%；新增贷款为150亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为(  )亿元。
　　A.5832.6
　　B.7007.6
　　C.7821.5
　　D.8102.8

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