2012年银行从业资格考试《风险管理》强化习题与答案(六)
1.关于风险迁徙类指标，下列说法错误的是( )。
A.该指标属于动态指标
B.该指标表示为资产质量从本期到以后若干期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
答案：B
解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
2.某商业银行2009年贷款应提准备为1150亿元，贷款损失准备充足率为65%，则贷款实际计提准备为( )亿元。
A.330.0
B.747.5
C.1100.5
D.1875.0
答案：B
解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备贷款应提准备，因此贷款实际计提准备=贷款应提准备×贷款损失准备充足率=1150×65%=747.5(亿元)。
3.关于红色预警法，下列说法错误的是( )。
A.重视定量分析与定性分析相结合
B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行同一时期内不同银行间的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
答案：C
解析：红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。该法的流程是：①对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析；②进行不同时期的对比分析；③结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。
4.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。
A.对常规信息进行定期报告
B.至少每季度报告一次
C.对日常信息报告，也报告重大风险事件
D.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
答案：D
解析：专项报告是在发生影响信用机构的重大风险事件时所需要的，特别是当风险状况突然发生重大变化时，为了能马上采取行动降低风险，必须立即报告此类信息，即无论何时风险发生变化都要立即报告。
5.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。
A.0.2
B.0.8
C.1.6
D.2.4
答案：B
解析：由最高债务承受额的计算公式得：最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=l×0.8=0.8(亿元)。
6.在内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括( )。
A.主权、多边开发银行
B.内部评级的违约概率在B+以上的组织
C.外部评级在A-级及以上的法人
D.虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人
答案：B
解析：内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；②外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；③ 虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。
7.在总收益互换中，( )。
A.买方和卖方的信用风险彼此之间相互抵消
B.总收益支付方承担了持有参考资产的风险
C.总收益接收方将持有参考资产的风险转移到总收益支付方
D.总收益支付方将持有参考资产的风险转移到总收益接收方
答案：D
解析：在总收益互换中，总收益卖方将参考资产的资本利得以及损失转移给总收益的接收方。
8.从相对差额的角度来看，信用衍生产品中的信用价差是指( )。
A.相对于无风险利率的差额
B.两种信用资产相对于无风险利率的比值
C.两种对信用敏感的资产之间的信用价差
D.相对于无风险利率的比率
答案：C
解析：信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差，有两种形式：①以无风险利率为基准的信用价差，其计算公式为：信用价差=贷款或证券收益率一相应的无风险收益率(绝对差额)；②两种对信用敏感的资产之间的信用价差(相对差额)。
9.商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，所选取的置信水平____，经济资本规模____，各种损失能被资本金吸收的可能性也____。( )
A.越高；越大；越高
B.不变；减小；变高
C.越低；越小；越高
D.越高；越大；越低
答案：A
解析：信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。
10.市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，利率风险来源中，又称为利率定价基础风险的是( )。
A.重新定价风险
B.基准风险
C.收益率曲线风险
D.期权性风险
答案：B
解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，重新定价风险也称期限错配风险，基准风险也称利率定价基础风险。故选B。