2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章测试题
《风险管理》第三章章节测试
一、单选题 共 131 题
题号： 1
商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。
A、商业银行
B、专家
C、债务人
D、客户
标准答案：A
您的答案：D
本题得分：0 分
题号： 2
下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。
A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
标准答案：D
题号： 3
在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ）。
A、借款者信用状况的数据
B、违约风险暴露的数据
C、担保品价值的数据
D、部门成本的数据
标准答案：D
题号： 4
在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ）。
A、营销人员
B、风险分析人员
C、信贷审批人员
D、信贷组合管理人员
标准答案：A
题号： 5
下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（ ）。
A、了解各种风险的概率分布
B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度
C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性
D、确定银行对风险的容忍程度
标准答案：B
题号： 6
某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。
A、1%
B、1.02%
C、2%
D、3%
标准答案：D
题号： 7
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
A、组合在战略层面的重要性
B、经济前景
C、收益率
D、过去的组合集中情况
标准答案：C
题号： 8
（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。
A、抵押房贷
B、车贷
C、新申请客户
D、信用卡消费
标准答案：C
题号： 9
商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。
A、增加收益
B、提高经济资本配置效率
C、降低客户违约风险
D、实现资产多元化配置
标准答案：C
题号： 10
银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
C、设定情景假设
D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
标准答案：C
题号： 11
将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。
A、复制信用票据
B、信用组合证券化
C、信用联动结构化票据
D、合成债券
标准答案：C
题号： 12
单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定
标准答案：A
题号： 13
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
A、预期损失分配法
B、损失变化分配法
C、矩阵分解法
D、非预期损失分配法
标准答案：A
题号： 14
从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。
A、预期损失分配法
B、损失变化分配法
C、矩阵分解法
D、收入变动法
标准答案：D
题号： 15
就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。
A、市场风险
B、信用风险
C、流动性风险
D、操作风险
标准答案：B
题号： 16
典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A、资产分组
B、集中度指标
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代
标准答案：C
题号： 17
在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。
A、风险调整资本回报率
B、风险调整资产回报率
C、资产风险回报率
D、风险资本回报率
标准答案：A
题号： 18
假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。
A、80%
B、20%
C、125%
D、150%
标准答案：B
题号： 19
在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。
A、债务人资本实力
B、债务人还款能力
C、信贷专家的主观估计
D、贷款抵押品
标准答案：C
题号： 20
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。
A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露
B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑
标准答案：C
题号： 21
压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。
A、情景分析法
B、分解分析法
C、失误数分析法
D、专家调查分析法
标准答案：A
题号： 22
客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。
A、客户信用评级
B、风险区分能力验证
C、校正各风险参数
D、对评级结果的应用进行测试
标准答案：A
题号： 23
在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（ ）。
A、转移风险
B、外汇风险
C、市场风险
D、操作风险
标准答案：A
题号： 24
以下各模型不属于信用评分模型的是（）。
A、线性概率模型
B、Probit模型
C、Logit模型
D、死亡率模型
标准答案：D
题号： 25
关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。
A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B、某组合风险越大，其资本转换因子越高
C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
标准答案：C
题号： 26
重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。
A、黑色预警法
B、蓝色预警法
C、红色预警法
D、橙色预警法
标准答案：C
题号： 27
按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）
A、法人客户和个人客户
B、企业类客户和机构类客户
C、单一法人客户和集团法人客户
D、公共客户和私人客户
标准答案：A
题号： 28
在限额管理过程中需要进行的决策不包括（ ）。
A、确定限额的结构
B、 确定用来计算限额的方法
C、确定限额的约束性
D、确定限额管理的具体信贷种类
标准答案：D
题号： 29
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。
A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
标准答案：B
题号： 30
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。
A、CVAR2
B、C×
C、CVAR2
D、C×
标准答案：C
题号： 31
按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（ ）。
A、银行停止对贷款计息
B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60
C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务
标准答案：B
题号： 32
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。
A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失
标准答案：C
题号： 33
一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。
A、10%和13%
B、5%和13%
C、15%和10%
D、5%和15%
标准答案：B
题号： 34
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。
A、次级类贷款
B、损失类贷款
C、可疑类贷款
D、关注类贷款
标准答案：C
题号： 35
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。
A、管理层风险
B、生产风险
C、系统风险
D、个体风险
标准答案：C
题号： 36
有关集团客户，下列说法错误的是（ ）。
A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体
B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体
D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格
标准答案：D
题号： 37
关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是（）。
A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态
C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布
标准答案：C
题号： 38
商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。
A、为了发行证券
B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C、为了购买权益资产
D、为了保证投资者本息的按期支付
标准答案：B
题号： 39
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。
A、单一客户风险限额
B、组合风险限额
C、集团客户风险限额
D、以上均不对
标准答案：B
题号： 40
（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
A、处理该笔贷款所花费的成本
B、由于贷款可能发生违约所导致的成本
C、资本金要求所带来的成本
D、客户的规模
标准答案：D
题号： 41
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。
A、Credit Risk+
B、Credit Monitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
标准答案：A
题号： 42
Credimetrics的核心思想是（ ）。
A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关
D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
标准答案：A
题号： 43
按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。
A、评级方法和评分方法
B、评级方法和评级方法
C、评分方法和评级方法
D、评分方法和评分方法
标准答案：A
题号： 44
（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。
A、抵押
B、质押
C、保证
D、信用证
标准答案：D
题号： 45
商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。
A、预期损失
B、灾难性损失
C、非预期损失
D、常规性损失
标准答案：C
题号： 46
中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（）
A、资本充足率
B、股本净回报率
C、大额风险集中度
D、不良贷款拨备覆盖率
标准答案：B
题号： 47
在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（ ）。
A、存货周转率
B、应收账款周转率
C、资产周转率
D、资产负债率
标准答案：D
题号： 48
在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。
A、存货周转率
B、资产回报率
C、权益收益率
D、资产负债率
标准答案：D
题号： 49
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。
A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
标准答案：B
题号： 50
假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
标准答案：D
题号： 51
以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（ ）。
A、资本金要求所带来的成本
B、处理该笔贷款所花费的成本
C、客户的规模
D、由于贷款可能发生违约所导致的成本
标准答案：C
题号： 52
假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。
A、20%
B、26%
C、53%
D、56%
标准答案：D
题号： 53
一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（）。
A、借款人财务杠杆提高
B、借款人收益波动性变大
C、利率水平降低
D、经济转入萧条
标准答案：C
题号： 54
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。
A、总收益互换
B、信用违约互换
C、信用价差衍生产品
D、信用联动票据
标准答案：C
题号： 55
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
标准答案：B
题号： 56
一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。
A、该国汇率水平
B、该国通货膨胀率水平
C、违约史指标
D、人均收入
标准答案：D
题号： 57
在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（ ）。
A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求
B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据
D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务
标准答案：B
题号： 58
组合贷款层面的行业风险属于（ ）。
A、系统风险
B、非系统风险
C、特定风险
D、宏观风险
标准答案：A
题号： 59
以下说法中不正确的是（ ）。
A、违约频率即通常所称的违约率
B、违约概率和违约频率不是同一个概念
C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D、违约概率与不良率是不可比的
标准答案：C
题号： 60
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。
A、债务人评级
B、债项评级
C、不良贷款评级
D、贷款评级
标准答案：B
题号： 61
商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。
A、借款者信用状况的数据
B、部门成本的数据
C、违约风险暴露的数据
D、担保品价值的数据
标准答案：B
题号： 62
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
标准答案：B
题号： 63
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。
A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分
标准答案：A
题号： 64
目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。
A、RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本
B、RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本
C、RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本
D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本
标准答案：C
题号： 65
（ ）不属于信用风险控制的手段。
A、授权管理
B、贷款流程控制
C、贷款定价
D、客户财务分析
标准答案：D
题号： 66
下面有关违约概率的说法，错误的是（）。
A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
标准答案：B
题号： 67
信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。
A、可获得更高的投资收益
B、可完全规避信用风险
C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能
D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益
标准答案：D
题号： 68
关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。
A、信息披露是一种中立、良性的政策手段
B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的
C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息
D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息
标准答案：D
题号： 69
假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。
A、CVAR2
B、C*CVAR2
C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）
标准答案：D
题号： 70
假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。
A、28%
B、35%
C、39%
D、40%
标准答案：B
题号： 71
与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（ ）
A、分析企业经营能力的问题
B、汇总报表与合并报表问题
C、分析企业偿债能力的问题
D、分析企业还款能力的问题
标准答案：B
题号： 72
与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。
A、分析企业经营能力的问题
B、分析企业偿债能力的问题
C、汇总报表与合并报表问题
D、分析企业还款能力的问题
标准答案：C
题号： 73
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。
A、2.5%
B、5%
C、10%
D、15%
标准答案：B
题号： 74
与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。
A、对常规信息进行定期报告
B、至少每年准备一次
C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
D、定期报告的
标准答案：C
题号： 75
经济资本主要用于规避银行的（ ）
A、预期损失
B、非预期损失
C、灾难性损失
D、常规性损失
标准答案：B
题号： 76
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。
A、组合在战略层面的重要性
B、过去的组合集中情况
C、资本收益率
D、经济前景
标准答案：C
题号： 77
CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A、保险学的精算理论
B、默顿期权定价理论
C、经济计量学理论
D、资产组合理论
标准答案：B
题号： 78
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。
A、总收益互换
B、信用违约互换
C、信用价差衍生产品
D、信用联动票据
标准答案：C
题号： 79
商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。
A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款
C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款
标准答案：C
题号： 80
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。
A、风险调整资本回报率
B、风险调整资产回报率
C、资产风险回报率
D、风险资本回报率
标准答案：C
题号： 81
银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
C、设定情景假设
D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
标准答案：C
题号： 82
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。
A、预期损失率=违约概率×
B、违约损失率
C、预期损失率=违约概率×
D、违约风险暴露
标准答案：A
题号： 83
某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。
A、0.2
B、0.6
C、0.8
D、0.9
标准答案：B
题号： 84
有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。
A、内部关联交易频繁
B、连环担保十分普遍
C、系统性风险较高
D、风险监控难度较小
标准答案：D
题号： 85
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。
A、统计模型
B、VAR法
C、历史违约经验
D、外部评级映射
标准答案：B
题号： 86
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A、次级类贷款
B、损失类贷款
C、关注类贷款
D、可疑类贷款
标准答案：D
题号： 87
亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。
A、风险计量
B、压力测试
C、风险监控
D、风险分析
标准答案：B
题号： 88
违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。
A、某一地区
B、某一行业
C、某一组合
D、某一信用等级
标准答案：D
题号： 89
（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
A、不良率
B、违约概率
C、违约频率
D、不良债项余额在所有债项余额的占比
标准答案：B
题号： 90
反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ）。
A、不良贷款率
B、不良贷款拨备覆盖率
C、预期损失率
D、贷款准备充足率
标准答案：B
题号： 91
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
标准答案：C
题号： 92
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
A、5
B、10
C、20
D、100
标准答案：B
题号： 93
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A、行业因素
B、产品因素
C、地区因素
D、宏观经济因素
标准答案：B
题号： 94
如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。
A、35
B、65
C、75
D、100
标准答案：A
题号： 95
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。
A、相对于无风险利率的差额
B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C、相对于无风险利率的比率
D、两种信用资产相对于无风险利率的比值
标准答案：A
题号： 96
从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。
A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析
B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析
C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法
D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
标准答案：A
题号： 97
以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。
A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
标准答案：A
题号： 98
（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A、信用风险识别
B、信用风险计量
C、
信用风险监控
D、信用风险报告
标准答案：B
题号： 99
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A、大于
B、小于
C、等于
D、无关
标准答案：B
题号： 100
专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。
A、债务人资本实力
B、贷款抵押品
C、经济或行业周期形势
D、信贷专家的主观性
标准答案：D
题号： 101
由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。
A、限额管理
B、贷款重组
C、贷款转让
D、贷款审批
标准答案：B
题号： 102
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A、保险学的精算理论
B、默顿期权定价理论
C、经济计量学理论
D、资产组合理论
标准答案：B
题号： 103
在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。
A、催收
B、重组
C、诉讼
D、贷款的借新还旧
标准答案：D
题号： 104
CreditMetrics的核心思想是（）。
A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关
标准答案：A
题号： 105
有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（ ）。
A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
标准答案：D
题号： 106
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
标准答案：D
题号： 107
在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。
A、最高债务承受能力
B、最低债务承受能力
C、平均债务承受能力
D、以上均不对
标准答案：A
题号： 108
在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，
分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（ ）。
A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款
D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
标准答案：C
题号： 109
在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。
A、保证人的资格
B、保证人的贷款规模
C、保证的法律责任
D、保证人的财务实力
标准答案：B
题号： 110
在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指（ ）。
A、所预计的下一年度的银行资本
B、本年度的银行资本
C、所预计的未来三年的银行资本
D、过去三年间的银行资本
标准答案：A
题号： 111
（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A、信用风险识别
B、信用风险度量
C、信用风险监测
D、信用风险控制
标准答案：C
题号： 112
在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（ ）。
A、速动比率
B、存货周转率
C、资产负债率
D、权益比率
标准答案：B
题号： 113
与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。
A、区域风险
B、行业风险
C、管理层风险
D、产品风险
标准答案：A
题号： 114
将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。
A、总收益互换
B、信用违约互换
C、信用价差衍生产品
D、信用联动票据
标准答案：A
题号： 115
商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。
A、所预计的下一年度的银行资本
B、所预计的未来三年的银行资本
C、本年度的银行资本
D、过去三年间的银行资本
标准答案：A
题号： 116
参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。
A、信用局评分
B、申请评分
C、行为评分
D、Credit Monitor评分
标准答案：A
题号： 117
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。
A、完全等同于内部评级法
B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D、是实施内部评级法的惟一必备条件
标准答案：B
题号： 118
“5C“方法属于（ ）评级方法。
A、信用评分法
B、专家判断法
C、模型法
D、部分基于模型法
标准答案：B
题号： 119
在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。
A、催收
B、重组
C、诉讼
D、贷款的借新还旧
标准答案：D
题号： 120
在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（ ）。
A、获得盈利
B、承受一定损失
C、不受影响
D、以上均不对
标准答案：A
题号： 121
关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。
A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价
C、外部评级主要依靠专家定性判断
D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群
标准答案：D
题号： 122
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。
A、债务人评级
B、债项评级
C、不良贷款评级
D、贷款评级
标准答案：B
题号： 123
在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。
A、经营风险分析
B、管理风险分析
C、还款意愿分析
D、行业风险分析
标准答案：C
题号： 124
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。
A、完全等同于内部评级法
B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D、是实施内部评级法的惟一必备条件
标准答案：B
题号： 125
下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。
A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
标准答案：C
题号： 126
用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
A、VaR
B、预期损失
C、情景分析
D、历史模拟
标准答案：A
题号： 127
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。
A、CreditRisk+
B、CreditMonitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
标准答案：A
题号： 128
在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。
A、为了发行证券
B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C、为了保证投资者本息的按期支付
D、为了购买权益资产
标准答案：B
题号： 129
（ ）不属于债项评级的内容。
A、贷款五级分类
B、贷款12级分类
C、LGD评级
D、借款人评级
标准答案：D
题号： 130
反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。
A、不良贷款率
B、不良贷款拨备覆盖率
C、预期损失率
D、贷款准备充足率
标准答案：B
题号： 131
关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。
A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价
C、内部评级主要依靠专家定性判断
D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业
标准答案：B
二、多选题 共 36 题
题号： 132
按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有（）。
A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务
C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D、银行停止对贷款计息
E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
标准答案：ACD
题号： 133
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（）。
A、宏观变量的历史记录
B、宏观变量的走势预计
C、对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D、仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E、单个借款人的资信
标准答案：ACD
题号： 134
商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。
A、品质类指标
B、实力类指标
C、环境类指标
D、财务类指标
E、营运能力指标
标准答案：ABC
题号： 135
在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。
A、黄色预警法
B、红色预警法
C、蓝色预警法
D、黑色预警法
E、紫色预警法
标准答案：BCD
题号： 136
与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）。
A、内部关联交易频繁
B、系统性风险较高
C、财务报表真实性差
D、企业经营绩效差
E、风险识别和贷后监管难度大
标准答案：ABCE
题号： 137
以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。
A、它们反映了信用风险水平的两个维度
B、客户评级主要针对交易主体
C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D、一个债务人可以有多个客户评级
E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
标准答案：ABE
题号： 138
商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。
A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B、交易对方风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准
标准答案：ABD
题号： 139
信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。
A、信用价差衍生产品
B、总收益互换
C、信用证
D、信用违约互换
E、信用联动票据
标准答案：ABDE
题号： 140
担保的存在为商业银行提供了一个可以影响或控制的潜在还款来源，其方式主要有（）。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金
标准答案：ABC
题号： 141
违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。
A、产品因素
B、公司因素
C、行业因素
D、地区因素
E、宏观经济因素
标准答案：ABCDE
题号： 142
商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
A、管理层风险因素
B、行业风险因素
C、区域风险因素
D、企业产品销售风险因素
E、社会信用环境
标准答案：BCE
题号： 143
以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。
A、线性概率模型
B、RiskCalc模型
C、线性辨别模型
D、死亡率模型
E、Probit模型
标准答案：ACE
题号： 144
普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（）。
A、资本充足性
B、流动性
C、资产质量
D、保障因素
E、盈利水平
标准答案：ABCE
题号： 145
商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（）。
A、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况
B、商业银行的风险偏好
C、商业银行经济资本配置状况
D、客户资信状况
E、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况
标准答案：ABCDE
题号： 146
以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。
A、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上
B、该类模型是一种向前看的模型
C、该类模型对历史数据的要求比较高
D、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数
E、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值
标准答案：ACDE
题号： 147
关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有（）。
A、在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E、在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害