银行从业资格考试《风险管理》套题精选1
1、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（ ）。
A、不适用于非上市公司
B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【答案与解析】正确答案：B
记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
2、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
【答案与解析】正确答案：B
本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。
3、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案与解析】正确答案：B
本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。
4、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交
易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ）。
A、住房抵押贷款信用风险暴露 B、零售信用风险暴露
C、企业/机构信用风险暴露 D、公用事业信用风险暴露
【答案与解析】C
信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）、;后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。
5、风险识别包括（ ）两个环节。
A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险
【答案与解析】正确答案：C
风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险l即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。
6、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）
A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
【答案与解析】正确答案：A
本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于l%），头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确
7、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元
则表明该银行的资产组合（ ）。
A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
【答案与解析】正确答案：C
通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有9B%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。
8、（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A、重新定价风险 B 、收益率曲线风险
C、基准风险 D、 期权性风险
【答案与解析】正确答案：A
考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。
归纳利率风险：
（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。也称期限错配风险。
（2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。
（3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。
（4）期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。
9、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。
A、重新定价风险 B、收益率曲线风险
C、基准风险 D、期限错配风险
【答案与解析】正确答案：C
首先排除A、D，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价”使A、D都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是B。 题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。
10、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。
A、内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B、买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C、卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D、价内期权和平价期权的内在价值为零
【答案与解析】正确答案：D
A解释了期权内在价值的概念，B、C中，买（卖）权的执行价格低（高）于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值。叫做价内期权。D价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。
A、不适用于非上市公司
B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【答案与解析】正确答案：B
记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
2、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
【答案与解析】正确答案：B
本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。
3、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案与解析】正确答案：B
本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。
4、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交
易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ）。
A、住房抵押贷款信用风险暴露 B、零售信用风险暴露
C、企业/机构信用风险暴露 D、公用事业信用风险暴露
【答案与解析】C
信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）、;后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。
5、风险识别包括（ ）两个环节。
A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险
【答案与解析】正确答案：C
风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险l即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。
6、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）
A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
【答案与解析】正确答案：A
本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于l%），头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确
7、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元
则表明该银行的资产组合（ ）。
A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
【答案与解析】正确答案：C
通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有9B%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。
8、（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A、重新定价风险 B 、收益率曲线风险
C、基准风险 D、 期权性风险
【答案与解析】正确答案：A
考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。
归纳利率风险：
（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。也称期限错配风险。
（2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。
（3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。
（4）期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。
9、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。
A、重新定价风险 B、收益率曲线风险
C、基准风险 D、期限错配风险
【答案与解析】正确答案：C
首先排除A、D，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价”使A、D都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是B。 题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。
10、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。
A、内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B、买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C、卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D、价内期权和平价期权的内在价值为零
【答案与解析】正确答案：D
A解释了期权内在价值的概念，B、C中，买（卖）权的执行价格低（高）于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值。叫做价内期权。D价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。