2011年银行从业资格考试风险管理专家命题预测卷2

一、单项选择题(共90题，每题0．5分)
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．( )是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。
A．直接收益
B．间接收益
C．绝对收益
D．相对收益
2．商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
3．交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
4．银行的存贷款业务应归( )账户。
A．基本
B．银行
C．交易
D．封闭
5．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A．2％
B．4％
C．6％
D．8％
6．商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核
7．下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。
A．ROCA评级法又称母行支持度评估法
B．ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C．SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D．CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
8．按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。
A．公开储备
B．资本公积
C．盈余公积
D．可转换债券
9．根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。
A．操作风险
B．战略风险
C．国家风险
D．信用风险
10．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
11．( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A．制作风险清单
B．失误树分析法
C．专家调查列举法
D．情景分析法
12．( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
13．( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
14．利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
15．资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。
A．保持商业银行资产的流动性
B．被动负债方式向主动负债方式的转变
C．对资产业务、负债业务风险的协调管理
D．信用风险、市场风险、操作风险并举
16．假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是( )。
A．投资A比投资B好
B．投资B比投资A好
C．将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D．将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
17．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿
18．国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A．股本收益率(ROE)
B．资产收益率(ROA)
C．风险调整的业绩评估方法(RAPM)
D．风险价值(VaR)
19．商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避
20．假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。
A．(1．8750．1．9250)
B．(1，8000，2．0000)
C．(1．8500。1．9500)
D．(1．8250，1．9750)
21．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A．统计模型的估计与使用相对比较简单
B．统计模型具有明显的经济意义
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D．，统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
22．有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。
A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失
23．( )是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A．交易风险
B．市场风险
C．经济风险
D．折算风险
24．由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是( )。
A．交易风险
B．折算风险
C．经济风险
D．市场风险
25．下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。
A．由于集团法人客户经营规模大，因此集团法人客户的信用风险一般较小
B．内部关联交易频繁
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
26．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是( )。
A．品德
B．资本充足性
C．还款能力
D．经营环境
27．风险管理的最基本要求是( )。
A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险
C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险
28．商业银行最高风险管理／决策机构是( )。
A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．财务控制部门
29．下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是( )。
A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B／S结构
C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
30．下列关于风险管理文化的表述，正确的是(、 )。
A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D．风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

31．VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
A．损失概率
B．持有期
C．统计分布
D．损失事件
32．以下叙述不正确的是( )。
A．情景可以人为随意设定
B．情景可以直接使用历史上发生过的事件
C．情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
D．情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到
33．( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。
A．期货合约
B．掉期合约
C．期权合约
D．远期合约
34．根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是( )。
A．债务人评级
B．债项评级
C．不良贷款评级
D．贷款评级
35．如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A．O．01
B．0．012
C．0．018
D．0．03
36．目前，( )是我‘国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
37．( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
A．董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．风险管理总监
38．与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大
39．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
40．在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Ahman的Z计分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
41．( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A．净头寸
B．总头寸
C．风险
D．止损
42．市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
43．( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。
A．远期合约
B．期货合约
C．掉期合约
D．期权合约
44．资产的( )是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
A．实际价值
B．名义价值
C．市场价值
D．内在价值
45．经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的( )和经济资本的比率。
A．营业收人
B．税后净利润
C．交易成本
D．预期利润
46．远期利率合同( )。
A．是借款合同的附属合同，是一种表内业务
B．是借款合同的附属合同，是一种表外业务
C．与投资活动相分离，是一种表内业务
D．与投资活动相分离，是一种表外业务
47．假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．I，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。
A．3
B．0．33
C.0．75
D．0．25
48．客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
49．根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．O0％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为( )
A．3．50％
B．3．59％
C．3．69％
D．6．00％
50．某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为l 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿
元，则该银行不良贷款率为( )。
A．1．33％
B．2．33％
C．3．00％
D．3．67％
5 1．这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对( )的评价。
A．内部衡量法
B．基本指标法
C．积分卡法
D．标准法
52．在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为( )。
A．BBB
B．A
C．AA
D．AAA
53．在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。
A．价值
B．缺口
C．头寸
D．敞口
54．当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。
A．不变
B．上升
C．下降
D．无法判断
55．《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。
A．标准法
B．内部评级初级法
C．内部评高初级法
D．内部模型法
56．绝对信用价差是指( )。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
57．某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。
A．若有超过贷款额的资金可以提供担保
B．可以提供担保
C．不能提供担保
D．经银行同意即可提供担保
58．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
59．系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。
A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素
60．客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

61．内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是( )。
A．事件风险损失
B．资本要求转化系数
C．损失事件发生的概率
D．风险敞口
62．在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应( )。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．无法判断
63．在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．久期分析
64．( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A．久期分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．缺口分析
65．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是( )。
A．个人因素
B．资本充足性
C．管理水平
D．流动性
66．下列因素中，不是Ahman的z基本模型所关注的因素是( )。
A．流动性
B．盈利性
C．资本化程度
D．杠杆比率
67．根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
68．下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。
A．只有违约才能导致信用风险
B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C．信用风险范围不仅限于贷款业务
D.信息不对称可引发信用风险
69．下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。
A．存货周转率变小
B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C．流动资产比例大幅下降
D．业务性质变化
70．下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。
A．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D．对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
71．因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现( )。
A．有效的领导
B．信息沟通
C．两者都是
D．两者都不是
72．商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。
A．合规风险
B．流动性风险
C．国家风险
D．战略风险
73．巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。
A．10
B．1
C．7
D．5
74．巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。
A．95％
B．90％
C．99％
D．97．5％
75．根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动缺口率的定义为( ) 。
A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去l20天内到期的流动性负债的差额
76．管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。
A．结算／支付错误
B．财会／会计错误
C．文件／合同缺陷
D．产品设计错误
77．下列关于留置的说法，不正确的是( )。
A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
78．下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
79．下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。
A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
80．某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6 000万元，则RAROC等于( )。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％
81．下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是( )。
A．企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
B．全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控
C．企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的
D．企业各个层级都要坚持同样的4个目标
82．银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有( )。
A．依法、公开、公正、效率
B．公平、公开、公正、效率
C．公平、公开、有效、适当
D．依法、公开、公正、适当
83．考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。
A．中等
B．较低
C．较高
D．无法判断
84．给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。
A．统计VaR方法
B．参数VaR方法
C．概率VaR方法
D．数值VaR方法
85．现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的( )。
A．错误监控／报告
B．结算／支付错误
C．交易／定价错误
D．财务／会计错误
86．商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。
A．不完善或有问题的内部程序
B．人员因素
C．系统缺陷
D．外部事件
87．以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。
①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”
②)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户
③sPv将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户@SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)
⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级
⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级
⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券
A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥
88．下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。
A．行业盈亏系数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资本积累率
89．假设资本要求(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为lo亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
90．一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为l％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。
A．3．6
B．36
C.2．4
D．24

二、多项选择题(共40题，每题l分)
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．商业银行的经营过程中，( )可以决定其风险承担能力。
A．资本金规模
B．高级管理层的决策
C．商业银行的风险管理水平
D．安稳的社会环境
E．银行的业务水平
2．国家风险可以划分为( )。
A．政治风险
B．社会风险
C．文化风险
D．经济风险
E．金融风险
3．按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为( )。
A．纯粹风险和投机风险
B．可管理风险和不可管理风险
C．系统性风险和非系统性风险
D．可量化风险和不可量化风险
E．经济风险和社会风险
4．下列关于银行资本的作用叙述正确的是( )。
A．提供融资
B．使银行免受损失
C．维持市场信心
D．限制银行业务过度扩张
E．为商业银行风险管理提供最根本的驱动力
5．风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。
A．不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．超额备付金比率
D．盈利能力
E．准备金充足程度
6．盈利能力监管指标包括( )。
A．资本金收益率
B．资产收益率
C．净业务收益率
D．非利息收入率
E．非利息收入比率
7．下列( )是申请授信的客户应该向商业银行提交的基本信息。
A．营业执照和年检证明的副本
B．法人身份证明及必要的个人信息
C．年度及近期存贷款情况
D．董事会主要成员的名单和签字样本
E．以上说法均不正确
B.考察和分析企业的非财务因素，主要从以下方面来进行分析和判断( )。
A．管理层风险
B.行业风险
C．生产与经营风险
D．宏观经济及自然环境
E．资金风险
9．财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。
A．会计记录和财务报告的准确性和可靠性
B．与风险相关的资本评估系统情况
C．把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
D．与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
E．内部控制的健全性和有效性
10．需要采用科学的风险识别方法，避免主观臆断的市场风险有( )。
A．名义GDP
B．失业率
C．消费者信心指数
D．实际GDP
E．汇率的变动
11．商业银行核心资本包括( )。
A．普通股
B.资本公积
C．优先股
D．可转换债券
E．重估储备
12．市场准入的主要目标包括( )。
A．提高银行的盈利能力
B．保护银行股东的利益
C．保证注册银行具有良好的品质
D．预防不稳定机构进入银行体系
E．保护存款者的利益
13．商业银行账面资本包括( )。
A．实收资本
B．一般准备
C．信托赔偿准备
D.未分配利润
E．净利润
14．市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，以下属于市场风险的是( )。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D.商品价格风险
E．金融风险
15．影响期权价值的主要因素有( )。
A．标的资产的市场价格和期权的执行价格
B．期权的到期期限
C．波动率
D．货币利率
E．政治环境
16．一般来说，集团法人客户的信用风险主要是由以下原因造成的( )。
A．商业银行对集团法人客户多头授信、盲目／过度授信、不适当分配授信额度
B．集团法人客户经营不善
C．集团法人客户通过关联交易手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润
D．集团法人客户通过资产重组手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润
E．集团法人客户固定资产投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大，还债能力弱
17．专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下列说法正确的有( )。
A．经济处于繁荣时期，消费者就会明显加大对汽车、家电、房地产等耐用消费品的需求但对于食品、水电等生活必需品的需求不会有明显上升，因此，在经济繁荣时期，耐用消费品行业的企业一般不容易出现违约
B．就我国当前政府政策来看，高能耗行业的企业信用风险比较高
C．在信息不完全对称情况下，商业银行通过向企业要求较高风险溢价以降低自身面临的风险
D．从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会提高
E．从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会降低
18．广义上说银行机构的市场准入包括( )。
A.高级管理人员准人
B．行业准入
C．地域准人
D．机构准入
E．业务准入
19．商业银行市场约束参与方包括( )。
A．监管部门
B．存款人
C．中介机构
D．债权人
E．股东
20．下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。
A．风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险
B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

21．以下是属于商业银行客服风险监测内生变量指标的是( )。
A．融资主体的合规行、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标
B．资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标
C．市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标
D．长期、短期偿债能力指标
E．主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业
22．商业银行进行贷款定价，一般由( )决定。
A．资金成本
B．经营成本
C．风险成本
D．资本成本
E．通货膨胀调整成本
23．按照执行价格，期权可以分为( )。
A．欧式期权：期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权价格
B．美式期权：期权的买方可在期权成交之日起至到期日之前的任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容买入或卖出
C．平价期权：期权的执行价格等于现在的即期市场价格
D．价内期权：期权的执行价格优于现在的即期市场价格
E．价外期权：期权的执行价格比现在的即期市场价格差
24．商业银行在进行市值重估时通常采用的方法是( )。
A．专家定价
B．盯市
C．按照账面价值加成计算
D．盯模
E．可由银行领导定价
25．根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。
A．不应集中于同一业务
B．不应集中于同一性质借款人
C．不应集中于同一国家借款人
D．可以与其他商业银行组成银团贷款
E．应当使自己的授信对象多样化
26．下列关于资本作用的说法，正确的有( )。
A．商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一
B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的
27．以下( )属于内部流程引起操作风险的表现。
A．文件缺陷
B．会计错误
C．错误报告
D．银行员工知识缺乏
E．支付错误
28．以下( )属于流程无效造成银行内部流程风险的表现。
A．缺乏必要的流程
B．依赖手工录入
C．管理信息不及时
D．项目资金不足
E．流程发生冲突
29．自我评估法评估商业银行面临的操作风险主要从( )两个角度来评估风险的大小。
A．损失发生的概率
B．损失事件的数量
C．损失程度
D．损失的强弱
E．损失金额
30．以下( )属于自我评估的策略。
A．保持原有的企业文化
B．建立良好的操作风险管理氛围
C．制定与业务战略目标配套的评估机制
D．确保程序持续改进
E．将制度的被动执行改为主动差错
31．巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有( )。
A．某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B．美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C．由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D．央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E．结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
32．全面风险管理要素包括( )。
A．事件识别
B．风险评估
C．控制活动
D．内部环境
E.信息和交流
33．自我评估运用的方法包括( )。
A．流程分析法
B．情景模拟法
C．引导会议法
D．现场调查法
E．调查问卷法
34．自我评估的工作流程包括( )以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。
A．全员风险识别与报告
B．作业流程分析和风险识别与评估
C．控制活动识别与评估
D．制定与实施控制优化方案
E．风险的衡量与报告
35．以下( )属于商业银行的柜台业务。
A．账户管理
B．存取款
C．票据凭证审核
D．商业银行承汇兑业务
E．贴现业务
36．参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。
A．风险监控和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发／集成能力
37．建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。
A．风险管理部门是财务部门的辅助机构
B．风险管理部门必须具备高度独立性
C．风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D．风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E．风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
38．以下( )属于法人信贷业务。
A．账户管理
B．存取款
C．票据凭证审核
D．商业银行承汇兑业务
E．贴现业务
39．以下( )属于账户管理业务的风险点。
A．柜员为无证客户开立账户
B．不按照规定办理账户资金冻结业务
C．无变更申请书为存款人变更账户名称
D，审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题
E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。
40．战略风险管理的作用主要包括( )。
A．最大限度的避免经济损失
B．持久维护商业银行的声誉
C．提高商业银行的声誉
D．提高股东价值
E．保持与媒体的良好接触

三、判断题(共15题，每题l分)
请判断以下各小题的对错，正确的用√表示，错误的用X表示。
1．承担和管理风险是商业银行的基本职能。商业银行通过吸收和承担客户不愿意承担的风险，成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象。 ( )
2．风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，取各种可能的结果的平均数即可。 ( )
3．商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。 ( )
4．商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门已经成为金融管理现代化的重要标志。 ( )
5．只有中小型银行才存在声誉风险，大型规模的银行不存在声誉风险。 ( )
6.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节。 ( )
7．战略风险可以运用数学模型来量化。 ( )
8．在企业的效率比率中，各项周转率越高，企业的盈利能力和偿债能力就越好。 ( )
9．企业的存货周期减慢会影响流动比率的升高，不能以此为依据认为企业的偿债能力提高。 ( )
10．商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。( )
11．在对商业银行个人客户进行信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影响第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为工资收入的，应检查其提供的商业银行存单等财产状况。 ( )
12．我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4％。 ( )
13．资本充足率指的是商业银行的资本总额与其资产总额的比例。 ( )
14．确保银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯一目标。 ( )
15．风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。 ( )

参考答案：
一、单项选择题
1．C 2．A 3．C 4．B 5．B 6．C 7．A 8．D
9．C 10．A 11．A 12．D 13．C 14．A 15．A 16．D
17．A 18．C 19．A 20．A 21．C 22．C 23．D 24．C
25．A 26．B 27．A 28．A 29．A 30．A 31．B 32．A
33．A 34．B 35．C 36．A 37．A． 38．A 39．B 40．C
41．A 42．A 43．C 44．B 45．B 46．D 47．C 48．A
49．B 50．D 51．C 52．B 53．B 54．C 55．D 56．B
57．C 58．C 59．D 60．A 61．B 62．A 63．B 64．C
65．B 66．C 67．D 68．A 69．D 70．C 71．C 72．D
73．A 74．C 75．C 76．B 77．C 78．D 79．D 80．A
81．C 82．A 83．B 84．D 85．B 86．C 87．C 88．A
89．C 90．A
二、多项选择题
1．AC 2．ABD 3．ACE 4．ACDE 5．BDE 6．ABCDE
7．ABCD 8．ABCD 9．CD 10．ABCD 11．AB 12．CDE
13．ABCD 14．ABCD 15．ABCD 16．ABCD 17．ABD 18．ADE
19．ABCDE 20．BCDE 21．ABDE 22．ABCD 23．CDE 24．BD
25．k√BCDE 26．ACE 27．ABCE 28．BCDE 29．AE 30．BCDE
31．BDE 32．ABCDE 33．ABCE 34．ABCD 35．ABC 36．ABCDE
37．BC 38．DE 39．ABCE 40．ABCD
三、判断题
1．√ 2．× 3．× 4．√ 5．× 6．√ 7．× 8．×
9，√ 10．× 11．√ 12．× 13．× 14．× 15．√